论文总字数：21328字

摘 要

在金融市场的全面对外开放以及我国银行业的迅速发展的大背景下，我国商业银行业蓬勃发展，仅在2016年就有8家商业银行上市。本文选取了我国26家上市商业银行在2013年至2017年的数据作为样本，构建面板数据回归模型，从盈利性、流动性、安全性、创新性以及风险性五个方面进行回归分析，结果表明10家新上市商业银行绩效水平以及风险承受能力均不如已上市的16家商业银行。为了更好地比较26家银行绩效水平，本文运用因子分析法对其绩效进行了排名，发现不同类型商业银行在不同方面各有利弊。最后本文针对新上市商业银行提出应发展贷款等主营业务，提高风险防控能力以及利用自身优势适当转型的对策，针对不同类型商业银行提出适合其自身发展的战略及建议。

关键词：商业银行，绩效评价，面板数据回归，因子分析法

Abstract

In the context of the full opening of the financial market and the rapid development of China's bank system, the industry of China’s commercial bank has flourished. In 2016 there are eight commercial banks listed in the market. And the data of 26 listed commercial banks in China from 2013 to 2017 is selected as a sample, a panel data regression model is constructed, and the regression analysis is constructed on profitability, liquidity, security, innovation, and risk in this paper. The results indicate that the performance level and risk tolerance of the newly-listed commercial banks are not as good as early-listed commercial banks. For the purpose of better comparing the 26 banks’ performance level, factor analysis is used in this paper to rank their performance level. The results show that different types of commercial banks have advantages and disadvantages in different aspects. Finally, strategies for newly-listed commercial banks are proposed in this paper, including develop key businesses such as loans, improve the abilities of risk prevention and control, and make appropriate transitions using their own advantages. Also strategies and recommendations are proposed in this paper for different types of commercial banks according to their own development conditions.

KEY WORDS：commercial bank, performance evaluation, panel data regression, factor analysis

目 录

摘要 I

Abstract II

第一章 引言 1

1.1 选题背景 1

1.2 研究意义 2

1.3 研究方法 2

1.4 研究框架 2

1.5 不足之处 2

第二章 文献综述 3

2.1 基于盈利能力研究的文献综述 3

2.2 基于财务指标研究的文献综述 3

2.3 基于战略发展研究的文献综述 4

2.4 文献评述 4

第三章 模型构建与变量选取 5

3.1 模型构建 5

3.1.1 面板数据模型 5

3.1.2 因子分析模型 5

3.2 变量选取 6

3.2.1 被解释变量 6

3.2.2 解释变量 6

3.2.3 描述性统计结果分析 7

第四章 实证结果分析 9

4.1 面板数据回归 9

4.1.1 变量相关性分析 9

4.1.2 回归结果分析 9

4.2 因子分析 11

4.2.1 因子分析过程 11

4.2.2 因子分析结果分析 15

第五章 结论与建议 18

致谢 19

参考文献 20

引言

选题背景

随着金融市场的全面开放和国内银行业的快速发展，中国银行业面临巨大的机遇和挑战。目前，在利率化市场环境下，银行业的盈利模式在竞争中趋向多元化，而且整体的净息差不断缩小。同时，随着互联网金融的兴起和发展，传统商业银行的商业模式和经营理念受到了很大影响。其发展也相应受到了一定的影响。人民币进入SDR加速了人民币的国际化，为国内正受到经济下行压力和利率市场化推进压力等诸多因素影响的银行业的发展提供了新的增长点，同时也对商业银行风险管理提出了更高的要求。而随着我国市场经济体制改革的不断推进，我国银行业的竞争也越来越激烈，越来越多的学者将目光聚焦到了商业银行绩效评价上，通过绩效评价体系，银行可以知道自身在哪方面还有欠缺，并采取相应的措施去改正，否则就很有可能面临被淘汰的命运。

我国城商行、农商行也在这个经济形势下蓬勃发展，纷纷上市，上市商业银行的数量也由2015年年底的16家增加至目前的26家，使得我国上市银行业呈现出了新的面貌。原先已上市的16家商业银行包括中国银行、交通银行、建设银行、工商银行、农业银行、平安银行、南京银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、招商银行、宁波银行、北京银行、民生银行、华夏银行和光大银行，新上市的10家商业银行大部分集中在苏南地区，包括无锡银行、常熟银行、江阴银行、江苏银行、吴江银行、张家港行、杭州银行、贵阳银行、上海银行以及成都银行，新老上市商业银行的市值对比如图1-1所示。

图1-1 我国26家上市商业银行市值对比（单位：亿元）（数据来源：Wind数据库）

研究意义

新上市的10家商业银行大多是规模较小，发展相对不成熟的城市商业银行和农村商业银行，它们为了补充自身的资本金以符合银行监管要求而积极上市。同时，在目前的经济形势下，不同类型的商业银行也面临着巨大的机遇与挑战，其迫切需要找到适合于自身特性的发展道路。而对于新上市银行而言，其可能对自身该采取哪些经营策略，走哪条发展道路还不够明确。商业银行绩效评价能够通过分析这些银行与已上市商业银行的不同而得出相应的结论并且提出相应的措施，同时也可以分析出不同类型商业银行由于自身特性而需要采取哪些不同的方法，因此，对商业银行做绩效评价是有必要的。

研究方法

本文的研究过程中主要包括以下两种方法：

首先，面板数据回归。本文采用面板数据回归方法，将26家上市商业银行分为两组，一组是在2016年之前上市的16家商业银行，另一组是自2016年之后上市的10家商业银行，将这两组银行进行对比分析，并从盈利性、经营性、安全性、创新性以及风险性这几个方面对新老上市银行进行了比较分析，并给出相应的建议。

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