国有商业银行个人消费信贷风险及其防范

论文总字数：19971字

目 录

1．绪论 1

1.1研究背景、目的及意义 1

1.2文献综述 1

1.2.1国内文献 1

1.2.2国外文献 2

1.2.3文献评述 2

1.3研究内容和研究方法 2

1.4研究思路及技术路线 3

1.5创新与不足 3

2．消费信贷风险的理论基础 4

2.1消费信贷的含义 4

2.2宏观经济学方面 4

2.3微观经济学方面 4

3．我国商业银行信贷业务的发展过程及现状 5

3.1个人消费信贷发展历程 5

3.2商业银行消费信贷发展的过程 5

3.3商业银行消费信贷发展的现状 5

4．银行信贷风险产生的原因 6

4.1消费者的原因 6

4.1.1无法按期履约还款 6

4.1.2消费者没有比较好的消费计划 6

4.2银行的原因 7

4.2.1银行的自身管理比较薄弱 7

4.2.2银行的违规经营 7

5．工商银行消费信贷实证分析 7

5.1工商银行经营现状 7

5.2工商银行个人信贷业务特点 7

5.3工商银行信贷业务存在的风险 8

5.4个人汽车信贷中信用风险的影响因素实证 10

5.4.1模型选择 10

5.4.2数据描述 10

5.4.3整理样本数据进行回归 11

5.4.4实证结论 12

6、商业银行信贷风险的防范建议 13

6.1个人信用征信体系 13

6.2个人信用评估 13

6.3法律方面 13

6.4机制方面 14

参考文献 14

致谢 17

1．绪论

1.1研究背景、目的及意义

1.背景：随着经济的发展，很多人都有了在资金不足的情况下贷款进行提前消费的观念。加之我国受到金融危机的影响，依靠出口的经济增长能力开始下滑，政府只能动用财政政策来拉动内需促进经济增长。商业银行把握着这一经济政策，把消费信贷当做自己的新的成长动力新的利益点，开始发展各式各样的信贷业务。以往的银行信贷结构单一，经过这一调整后，对优化自身的资产结构，提高信贷业务的质量有很大的帮助。另一方面对于老百姓来说，消费信贷优化了他们的生活，提前消费享受到的有可能是从“温饱”到“小康”的家庭生活的改变。但是由于消费信贷越做越大，贷款人也各式各样，很多问题都出现了。贷款人的不能及时还款，或者由于各种原因不能还款，给银行带来了不小的损失。再加上在消费信贷这一方面相关的法律法规并没有那么全面，也就是说，在很多操作没有那么多限制的情况下，也给未来银行不能较好的维护自己的权益埋下了隐患。

当今社会，已经对消费信贷管理水平的要求越来越高，如果消费信贷的各项风险不能得到较好的管理和规避，首先影响到的是商业银行的持续和稳定的发展，继而可能会影响到我国市场经济的发展。在这方面我们也可以参考一下比较有经验的国外消费信贷，不过外国的国情跟我们不一样，虽然他们的消费信贷存在的时间比我们长，但是我们也不能完完全全照搬，还是应该取其精华去其糟粕。

2.目的：如今商业银行将信贷业务看做它的一个新的成长动力新的利益点，这时需要建立起一套比较适合我国商业银行的处理消费信贷风险的管理体系，那么对商业银行乃至我国的经济都是大有好处的。我们还是需要学习西方国家的一些经验，也要吸取他们的一些教训，这不光是对我国商业银行消费信贷的发展有好处，对以后我国能有一个和谐的金融市场，提高我国在国际上的竞争力以及促进我国经济平稳发展都是极有好处的。

3.意义：为了顺应如今商业银行消费信贷稳健增长的大环境，我们更应该研究出一套能够有效防范银行信贷风险的体系，可以保证信贷业务在一个稳定、健康的环境下发展，这对构建一个和谐的市场也是有所裨益的。

1.2文献综述

1.2.1国内文献

关于本篇论文的写作，我参考了一些学者的论文。陈天一和李颖（2010）^[1]分析了住房贷款、汽车贷款以及助学贷款业务的风险，并分析了风险产生的原因，最后在论文中提及一些例如进一步完善个人信用制度、完善银行内部信贷的管理机制等建议。王娟（2011）^[2]主要研究了银行在信贷时存在的风险，包括抵押物、流动性以及自身管理和相关政策上的一些风险，以及从我国政府宏观控制方面、企业方面和银行方面剖析了风险的成因，对我的论文有比较大的帮助。彭丽君（2011）^[3]主要阐述了汽车信贷的风险，建立了消费信贷评估体系，并举了案例来分析这个消费信贷评估体系在生活中的运用，对我做个人汽车消费信贷的实证有参考价值。沈建宇（2011）^[4]指出了风险包括损失和不确定性两个因素，而且对一些国家、组织的信用风险体系做了比较，主要列举了美国消费信贷体系的构建情况。在研究信贷业务面临的风险时，结合了具体的案例来分析，最后得出一些比较创新的对策建议例如采用现代的信息技术和降低交易的成本，对我有一定的借鉴意义。沈全芳（2012）^[5]研究的宏观经济的不确定性的情况下，商业银行的信贷状况和消费特性，并用实证来进行数据支撑，结果为银行的信用贷款业务受到宏观经济的影响很大。研究好了宏观经济的不确定性将会引导着银行消费信贷乃至经济朝着良性、健康的方向发展。张顺杰（2015）^[6]和前面几位研究的不一样的点是他在研究来自银行的风险时，多了研究了银行的营销策略，分析出影响贷款的风险主要集中在了客户综合素质比较低端的人群。在研究对策建议时，提出应该完善担保和保险制度，这是让商业银行与保险公司合作的双方都能收益的策略。李伟强（2015）^[7]研究了某一个农村商业银行的信贷业务的风险，用了很多研究方法，得出了这个农村商业银行产生信贷风险的重要原因是因为客户和银行间信息不对称，并针对性的给出对策建议，需注重客户的资信调查。刘莎（2015）^[8]对消费信贷风险的影响因素做了案例分析、定量分析，完全的将自己的理论与实际情况结合在了一起，她的研究样本为某行的操作风险损失事件，最后得出的结论为需要进一步完善银行管理体系以控制信贷风险。任晓鸿，刘向红（2015）^[9]研究了银行的消费信贷业务的现状，特别是阐述了法律制度不健全，法规章程不完善对消费信贷风险的影响。他提出的比较独到的建议是让银行组织专门的风险管理团队，增加这些团队的独立性，尤其是对风险管理团队人员的选拔要非常严格公正。

1.2.2国外文献

Allen Sanbom（2015）^[10]讨论了一些风险管理的工具，来帮助提高银行放出的消费信贷的质量，来减轻银行的损失。讨论了资产证券化交易，债务抵押贷款，贷款销售以及信用衍生品技术对消费信贷质量的影响。Michael Bucker; Maarten Walter Kramer（2013）^[11]推广了经验似然方法处理缺失数据的消费信贷评分模型，得出拒绝客户开发记分卡的时候不应该忽视零售业务，违约预测时应该进标准时拒绝客户不输入估计的数据集。Wrobel,Marcin（2011）^[12]引入了信用局，介绍了信用局的操作要点以及信用评分的方法，指出银行可以与信用局进行合作来获取借款人的信用情况，降低客户的信用风险。

1.2.3文献评述

在研究了各位学者的论文之后，给了我很大的启发。尤其是彭丽君阐述的汽车消费信贷的分析对我在实证中的建模也有着比较大的帮助，她阐述了她所写的的消费信贷的体系在人们日常生活中的运用，也用实际的案例予以证明。任晓鸿和刘向红的关于法律制度不健全所提出来的问题也是给我们敲响了警钟，我们不能忽视掉这个问题。在经济飞速发展的今天，还是需要有硬性的法律制度的约束，才有助于营造一个和谐的社会。

1.3研究内容和研究方法

本文先是阐述课题的研究背景，介绍了选题的研究意义，在介绍研究的技术路线，最后对于提出的问题提出一些建议以及解决方法。在消费信贷的含义上，本文从它的宏观经济学方面以及微观经济学方面研究，参考了中国人民银行发布的数据。对个人消费信贷的发展历程做了研究，分析了如今商业银行的信贷业务的状况，又结合了我国的国情，分析了商业银行信贷业务产生风险的原因。然后结合中国工商银行的实证分析，通过工商银行的消费信贷数据，找出该行消费信贷方面存在的问题，然后推广到别的商业银行，让国有商业银行都能高效的防范消费信贷风险。

本文在结构上分为六部分，第一部分是绪论，第二部分是对商业银行消费信贷的理论基础，第三部分是如今我国商业银行信贷业务面临的现状及问题，第四部分是商业银行消费信贷产生风险的原因分析，第五部分是结合工商银行消费信贷数据进行的实证分析，最后部分是对商业银行如何防范信贷风险给出一些对策及建议。

1.4研究思路及技术路线

本文先阐述了商业银行消费信贷的研究背景、意义及目的，然后分析了现如今的信贷现状及问题，然后指出了风险产生的原因。然后进行实证分析，分析商业银行放出信贷时应对怎么样的客户群体表示关注，以防范未知的信用风险。建立模型再用统计软件对数据进行处理，得出结论，最后针对这些结论，对消费信贷风险的防范提出对策建议。

消费信贷风险的基本认识

我国商业银行消费信贷的现状及问题

基于Logistic模型汽车消费信贷风险评价

模型应用分析

对消费信贷防范的对策建议

消费信贷风险分析，产生的原因分析

1.5创新与不足

本文的创新之处有

1.从商业银行消费信贷借款者的家庭特征方面与银行的资金自身特点方面进行分析；得出借款人的各种自身条件是银行考察的重点；

2.运用了Logistic模型对汽车消费信贷进行风险评价，并根据模型和统计软件的分析得出研究的8个影响因素哪些是重要的以后贷款时需要严格筛选的；

3.模型分析结果对银行将来放贷时选择借款人有比较大的用处，对于银行进行放贷时，选择自身条件如何的借款人有借鉴的作用。

本文的不足之处在于实证做的是商业银行的汽车消费信贷，还有很多消费信贷种类没有研究到，有可能汽车信贷的研究结果不完全适用于其他消费信贷。

2．消费信贷风险的理论基础

2.1消费信贷的含义

消费信贷主要是指在人们资金不足的情况下，向商业银行或其他的金融机构借款来满足自身消费需求的一种方式。因为人们在有较大金额的需求比如买房买车时，收入并不一定能支付得起，于是人们有了提前消费的观念，商业银行开展了消费信贷业务，将未来人们的收入集中起来，进行消费贷款，当做当前的整体消费。

2.2宏观经济学方面

讲到宏观经济学方面我首先想到的是家庭生命周期假说，就是假设一个家庭它是有生命的，它分为成长期，成熟期，衰退期。成长期就是指一个家庭刚刚成立起来的时候，这时家庭成员的收入还不是很稳定也没有很多的积蓄，这时又要面对买房的压力，必然会想到贷款。还有就是工作生活中的一些人情资费，应酬，各种聚会，一个月下来总会给一个在成长期的家庭带来不小的压力，这时的家庭对于消费信贷的需求是很大的。

当家庭慢慢进入成熟期，家庭成员工资收入较为稳定，对下一代的培养和教育都可以负担时，对于消费信贷的需求会没有那么大了。因为随着时间的积累，这个家庭会有一些积蓄，而且花钱也不会像年轻时那么大手大脚而是会精打细算，所以这个时候的家庭对于消费信贷的需求没有那么迫切。

当一个家庭的成员开始退休时，也就意味着这个家庭进入了衰退期。这时他们的收入主要是退休金以及一些养老补助，还有他们上一期的储蓄例如买的一些股票，保险，以及以前的一些储蓄，这时的他们不太会有什么消费需求，而且本身他们的还款能力也是一个问题了。

人们在想要进行消费信贷时，一般会考虑一下自己的收入，自己的收入是否能够承担起日后每月的还款额。人们希望能够提前消费并用自己未来的收入来偿还，所以消费信贷不仅跟贷款人现在的收入有关，也与他未来的收入有关。所以，万一贷款人未来的收入出现了什么问题，就构成了消费信贷的一个风险。

2.3微观经济学方面

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