新疆库尔勒县玉米天气指数保险的设计与费率精算

论文总字数：16126字

目 录

摘要 - 1 -

ABSTRACT - 2 -

一、问题的提出 - 3 -

二、文献综述 - 5 -

三、研究区域、数据及研究方法 - 6 -

3.1研究区域概况 - 6 -

3.2数据来源 - 7 -

3.3保险指数选取原则 - 7 -

3.4农业天气指数保险设计的一般步骤 - 8 -

3.5指数保险研究过程中所涉及的方法概述 - 8 -

四、库尔勒县玉米低温指数保险设计 - 8 -

4.1产量与天气因子间的关系 - 8 -

4.2气象灾害指数的确定 - 10 -

4.3库尔勒县玉米去趋势化后的产量与天气指数的关系 - 10 -

4.4库尔勒县玉米天气指数保险赔付触发值、保费费率的计算 - 11 -

4.5基差风险的检验 - 12 -

4.6库尔勒县玉米天气指数保险推广建议 - 12 -

五、结论与讨论 - 13 -

5.1模型不足与改进 - 13 -

六、发展现状及对策建议 - 13 -

6.1挑战 - 13 -

6.2措施 - 14 -

参考文献： - 15 -

致谢 - 17 -

新疆库尔勒县玉米天气指数保险的设计与费率精算

闫笛

, China

ABSTRACT:One of the main sources of economic resources in Xinjiang is agriculture, and agricultural resources are abundant. Maize is one of the major food crops in Xinjiang, and corn planting and production are closely related to weather and climate. Drought, rain, low temperature damage and high temperature heat damage will all have a negative impact on corn production. In order to protect the rights and interests of farmers, weather insurance came into being. However, with the development of economy, the deficiency of traditional weather index insurance has become increasingly obvious. The new weather index insurance quantifies the weather factor, simplifies the payment process, and the process is open and transparent. The country was introduced. In this paper, the method of one-dimensional linear regression was used to study the relationship between corn yield and low-temperature freezing damage in Korla County, Xinjiang Uygur Autonomous Region. The corresponding weather index insurance was designed and the trigger value, rate, and compensation amount were calculated. It also gives advice on this weather index insurance market promotion.

Key word: Weather Index Insurance; Maize Production; Low-Temperature Freezing Injury; Insurance Rate; Unilinear Regression; Korla

一、问题的提出

1.1选题背景

2016年中央一号文件出台，文件要求：农业保险要积极适应新型农业主题需求，开发新保险品种，如目标价格保险，收入保险以及本文所研究的天气指数保险等。

我国一直是一个农业为经济基础的大国，农业带来的经济收入水平不低，农业人口占总人口比重依然不低，大约四成，第一产业在我国国民经济中依然处于基础性地位，然而农民的收入水平并不高，多是靠“天”吃饭，抗风险能力弱，因而农业保险对农民具有深远意义。国家多次出台政策文件对农业保险进行指导，严格管理农业风险，为保障农民权益，但传统农业保险依然未能很好地发挥预期作用，多是政府财政给予补贴，赔付率极高，给予财政较大压力。因此天气指数保险在传统保险之上有着极大的创新，最早出现于美国，而后被国际迅速接受推广。我国接受天气指数保险较晚，于2007年首例引进上海西瓜保险，此后在多地推广保险是试点。

新疆维吾尔族自治区位于我国西北，除旅游业外，第二产业与第三产业发展程度不高，经济欠发达，农业占其生产总量极大比重，因此规范管理农业风险，保障农民收入对其经济发展意义深远。而农民多是靠“天”吃饭，因此适用于农作物的便是天气保险。而天气指数保险在天气保险上创新，量化天气因素，简化了保险理赔过程，并且也优化了道德风险和逆向选择出现的概率。
其实，除农业外，天气指数保险在其他产业也具有深远意义，例如，采矿、建筑、能源等。天气风险不仅仅是影响农业的重要因素，更是影响经济的主要因素之一。恶劣的天气会对各行各业有着负面影响，造成一定程度上的经济损失，因此天气指数保险的保障作用便得以体现，并在发达国家推广，而我国的天气指数保险还有很大的发展空间。
但所幸中央一号文件多次强调保障农民的利益，并强调创新的环境下，随着我国市场经济的发展，合理地规避天气风险也成了各行各业迫切地需求，因此天气指数保险依然是朝阳产业，对其的研究具有深远的意义和急切性。

1.2天气指数保险与传统保险的比较
天气指数保险源于指数保险，但是在传统农业保险上的继承与发展，二者具有不小的差距，在保险赔付的过程中，二者的区别明显。在传统保险在赔付过程中，需要保险工作人员对被保物进行损失的程度和范围进行核查，其赔付过程为“出险-核损-赔付”。而指数保险是基于某一突发事件触及触发值而进行赔付，过程为“出险-赔付”。此外，传统保险具有针对性，一般指投保人对被保险物发生损失后的核赔，而指数保险一般指保单承保范围内发生的特定事件所造成的损失，范围更广。
图1.1形象地解释了二者的区别。传统保险是由风险因子作用于特定的投保物产生损失后需要工作人员进行核损，查看损失情况然后再进行与赔付，而指数保险是风险因子作用于全体，一般范围要更大些，更具有普遍性，当某一范围的全体标的达到触发临界值，则可直接进行赔付，与个别标的关系作用不大。

图1 传统农业保险与天气指数保险赔付过程比较

1.3选题意义：

我国是农业大国，但我国的农业是小农经济，并不是西方科技发达条件下的大农场经济。但我国的地形、环境复杂，自然灾害种类复杂且发生概率频繁。根据统计年鉴，我国农作物主要包括粮食、水果、蔬菜、油料、糖料、药材和其他农作物等。农作物的生产作为农业和国民经济基础之一，其对农业生产和农贸物有着基础份额。近年来，随着全球气候变暖以及极端气候的出现频率的增加，气候变化更加具有不可捉摸性，一些灾害如干旱、洪涝、高温灾害、低温冻害的发生频率大大增加，给农业生产生活带来了极大影响，灾害对农业的影响已逐渐成为热点问题之一。农业是构成新疆产业的主要部分之一，农业也是新疆经济收入的主要来源之一。新疆现有耕地409万公顷，其中水灌溉耕地376万公顷，占总耕地92%。新疆属于温带大陆性气候区，昼夜温差极大但白天热量充足，日照时间长，有利于光合作用和作物的生长。但一旦作物适应了此种气候时，如果得不到适量的光照反而会影响农作物的产量。新疆地区种植的农作物品种丰富繁多，主要粮食作物有水稻、玉米、小麦等；主要经济作物有番茄、油菜、甜菜等，水果品种更是众多，主要有苹果、梨子、桃子、枣等。而新疆地区面对的主要灾害有干旱、飓风、干热风、低温冻害、雹害等。而近年来，极端气候出现的频率增多也给农业生产带来风险损失。

现今关于气候因素对农作物产量影响的研究已取得多项成果，但这些研究多是针对特定区域特定自然灾害某一种作物的居多，但是新疆地区地形气候复杂且变化多端，自然灾害发生频率高。因此，必须重视灾害对本区域的影响。全球气候的变化对新疆地区的农业带来了一定程度的影响，本文对新疆库尔勒地区农二师的部分团的玉米产量及相对的灾害进行定量化研究。

我国的政策对天气保险实施了财政支持与补贴，而天气指数保险拥有更多的优势，能够弥补传统保险的种种劣势。天气指数保险的优势包括：核损过程透明、因素量化、赔款及时、减少核损的人工成本、再保险接受程度高等，这在一定程度上也避免了逆向选择与道德风险。此外，在带来优势与便利的同时，天气指数保险也有着许多挑战，如模型精算的难度，指数的可持续性，基差风险，市场发展不完善以及天气预报的作用等。

二、文献综述

2.1.国外文献综述

天气指数保险主要用于在生产环节管理农业风险，天气指数保险为指数保险的创新衍生品，最早反而起源于能源公司为规避销量下降的风险而出现的对冲产品保险，而后才被应用与农业上来。次年，天气指数保险在加拿大与美国得到迅速推行与发展。但众多学者认为，天气指数保险在发展中国家农业保险中有很大的发展空间。在国际组织IBRD的支持下，众多发展中国家开始了天气指数保险的推行并建立试点。

相较于传统意义上的农业保险，天气指数保险有着许多优势：第一，它首先将天气因素量化，使信息公开、透明，在天气因素可测量的情况下，有效避免了信息不对称问题（Barnettamp;Mahul，2007），天气指数保险中，量化的天气因素是客观的，投保人对指数的了解与保险公司一样，不具有信息优势，指数的值也是客观不变的，因此可避免道德风险与逆向选择。此外，天气指数保险是作用于整体标的而不是某一特定标的，可以激励农户对农作物的自我预防与保护。第二，天气指数保险有着赔付及时、降低交易成本的优点。由于天气指数保险是基于指数达到触发值并针对整体标的而不是针对个别产品，一定程度上简化了核赔过程，不需要针对不同个例核赔再出险，降低了成本（Manuamorn,2010)。

不仅如此，天气指数保险因其天气因素，使得产品更加标准化并便于流通，有利于进入资本市场和更进一步分散风险（Skees,1999;Zhang,2008）。然而，任何事物都具有两面性，天气指数保险在拥有优势的同时，也存在着不足，如天气指数保险的模型设计和市场发展的难点之一的基差风险，即赔付额和损失程度不匹配的风险。（Collieramp;Barnett,2009）。除基差风险外，天气指数保险亦需要大量的数据被收集，因此天气气象站的建设成本和人力成本也是必不可少的。与此同时，政府的财政补贴支持和调动农民的积极性亦是同样重要。

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