论文总字数：25262字

摘 要

本文探讨重大疾病发生率的影响因素和其定价，选取了癌症这一发生率和死亡率较高的疾病作为研究对象，运用广义线性模型探讨了性别、年龄和城乡差异对疾病发生率的影响。同归回归分析，发现年龄增长对疾病发病率有正影响，男性的癌症发病率大于女性，农村的癌症发病率大于城市。在此基础上，选取了平安保险公司的一款癌症险，通过比较不同年龄别和性别的保费和发病率，发现癌症发病率的变动能非常好的吻合疾病发生率的变动。最后，针对这款产品，提出了增加城乡差异这一考量因素并相应的调整保费这一建议。

[关键词]：广义线性模型；疾病发生率；癌症

Research on contributory factor of incident rate of severe disease and pricing method——based on generalized liner model

Abstract

This article discusses the contributory factor of incident rate of severe disease and pricing method, and chooses cancer as research object, a kind of disease which has high incident rate and death rate. The impact of sexuality, age and urban or rural on incident rate is discussed by using generalized liner model. The result shows that increase of age has positive effect on incident rate of severe disease. Man are more possible than woman to suffer from cancer and people in rural are more possible than people in urban to have cancer. On this basis, this paper selects a cancer insurance from Ping'an Insurance Company to compare the incident rate of cancer of different ages and sexuality and we find that variation of incident rate of cancer fit the variation of premiums well. Finally, we suggest that consider the factor of urban or rural for this insurance and adjust the premiums accordingly.

Keywords: generalized liner model; incident rate of disease; cancer

目录

摘要 4

Abstract 5

第一章引言 1

1.1选题背景 1

1.2文献综述 2

1.2.1关于不同因素对疾病发生的影响的综述 2

1.2.2关于线性模型的发展和应用的综述 2

1.3论文的研究思路 4

第二章 重大疾病保险区别定价 4

2.1重大疾病保险 4

2.1区别定价必要性 4

第三章广义线性模型 5

2.1经典线性回归模型 5

2.2经典线性回归模型的缺陷和改进 5

2.3广义线性模型 6

第四章 实证检验 6

4.1数据选取 6

4.2经典线性回归 7

4.2.1变量选取 7

4.2.2实证 7

4.2.3残差检验 8

4.3广义线性回归 8

4.3.1联结函数选择 8

4.3.2实证检验 9

4.3结果分析 10

4.3.1年龄差异， 11

4.3.2性别差异 12

4.3.3地区差异 12

第五章保费比较 13

5.1癌症险产品 13

5.2保费比较 14

第六章 结论与建议 16

参考文献 17

第一章 引言

1.1选题背景

近几年来，人们的寿命随社会和经济的发展，科学、医疗技术的不断进步而逐渐延长，并伴随着人口老龄化现象的加重和医疗费用的不断提升，给家庭、个人和社会的经济状况带来了沉重的压力。另一面来说，居民生活水平不断的提高，自身的健康状况也引起了越来越大关注，人们都希望自己能够拥有更高的健康水平，因此越来越重视对疾病的预防和治疗。然而在面对长久仍未能解决的“看病难、看病贵”的问题，和有着“广覆盖、低保障”特征的社会保险，人们也慢慢的意识到了商业健康保险是规避健康风险比较有效的经济手段。不仅仅是这样，在医疗健康保健中，商业健康保险也逐渐发挥着越来越重要的作用。商业健康保险已经成为了中国人身险业务中的首要需求。

在1995年10月1日，《中华人民共和国保险法》开始实施，其中第106条规定了由金融监督管理部门制订商业保险的主要险种的基本保险条款和保险费率。如果保险公司要拟订其他险种的保险条款和保险费率时，需要报金融监督管理部门以备案。在《保险法》公布了以后，在商业保险的主要险种上，金融监督管理部门从此拥有了制定其基本条款和费率的权利。此后，一系列规定相继出台，在2000年，《保险公司管理规定》、《财产保险条款费率管理暂行办法》等由保监会制定，这些条例都重申和强化了第106条的规定，这意味着我国保险费率是被严格的管制着。

在一定的阶段和时期，某种程度上投保人和保险公司的利益可由严格的费率管制维护，并且在一定程度上严格的管制能够促进保险市场健康有序的发展。但是，伴随着我国居民不断增强的保险意识的，我国群众对保险的需求不断增加，保险市场不断扩大，全国统一的保险费率不能够满足广大保户对多样化、个性化保险的需求，于此同时，我国加入了WTO，世贸组织要求我国积极参与国际合作与竞争，严格的费率管制不能满足其要求。和世界上其他国家和地区相比，可以发现，国外拥有悠久的保险历史，保险的发展史和经营经验非常丰富，而这些国家都是从严格费率管制逐渐的向费率市场化过渡，从而步入费率自由化，这是各国保险市场发展的必由之路。

加入了世界贸易组织后，对费率市场化的呼吁很高。保险费率逐步放开了，这使得保险公司能够根据市场供求定价。为了适应开放市场和发展的需要，2001年10月，在广东、深圳等城市，中国保险监督管理委员会开展了为期一年的对机动车辆保险业务的保险费率市场化的试点试验。在这次实验之后，从2003年1月1日开始，全面逐渐放开了国内机动车辆保险的条款和费率的监管。费率管制的放松，打破了全国统一的费率，因此费率的市场化定价成为保险公司必然的选择。在市场化定价下，保险公司拥有更大的自主定价权力的，于此同时，保险公司也需要更高的定价能力。保险公司进行差别费率定价将成为重要的方法，这种方法能够面向不同市场、不同顾客进行区别定价。

随着人们对保险在社会中的重要性的重视和认可度的提升，精算方面的理论也被不断地被充实。其中，费率密切地影响着产品定价、准备金评估等风险管理方面的内容。在非寿险精算方面，通常情况，将会针对不同保单划定风险单位和保单危险量，并计算单位风险的指示费率。首先，先根据个体的特征考察其风险并进行分类，选择基准风险单元，计算出其他风险单元相对于基准单元的级别数，在这个基础上，运用乘法模型或加法模型厘定每个风险单元的分类费率。当前，保险公司的主流计算方法有两种：“纯保费法”和“损失率法”。相对数的含义为不同单元间的某种可代表风险的指标比值。在破产理论中的Lundberg古典盈余模型中，将保费收入表示为资产，而单位时间内的保费收入的计算方法是利用给定时间之内的总理赔额的期望加上该期望与给定的附加安全系数的乘积。这种方法很大地依赖于已知的经验参数，很有可能造成保费收入计算的较大误差。此外，在古典盈余过程模型中，所有的保单被默认拥有同样的风险品质，往往不符合实际情况。因此，一种新的相对级别数构造方法提了出来：利用建立广义线性模型求得索赔额等级概率分布估计值的加权平均，使这种分类费率取代传统模型的单位时间保费收入。

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