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摘 要

商业银行面临的最主要的风险之一就是信用风险，贯穿于银行的整个经营过程。我国商业银行的信用风险管理的实际操作水平还较为落后，信用风险的形势还相当严峻。随着市场经济的不断发展，信用风险大小已经从根本上决定了整个金融体系是否稳定。因此，如何有效的管理信用风险是商业银行成败的关键，也是社会健康、持续、稳定发展的前提。本文以常熟市农村商业银行为例，阐述了银行信用风险的概念、特征，并分析了该行信用风险管理的现状，最后给出相应对策，以期更好的帮助该行加强风险管理。

关键词：信用风险，商业银行，信用风险管理

Abstract:One of the main risk of commercial Banks face is credit risk, through the whole process of management of the bank. Our country commercial bank credit risk management of the actual operation level is relatively backward, the credit risk of the situation is quite serious. With the continuous development of market economy, credit risk has fundamentally determines the whole financial system is stable. Therefore, how to effectively manage credit risk is the key to the success or failure of commercial bank, also is the premise of social health, sustainable and stable development. Taking changshu rural commercial bank as an example, this paper expounds the concept and characteristics of bank credit risk, and analyzes the present situation of the bank credit risk management, and finally gives some countermeasures, in order to better help the bank to strengthen risk management.

Keywords: credit risk, commercial banks, management of commercial banks

目 录

1 引言 3

1.1 研究背景 3

1.2 研究方法和技术路线 3

1.2.1 研究方法 3

1.2.2 研究思路 3

2 商业银行信用风险理论研究 4

2.1 商业银行信用风险的概念 4

2.2 商业银行信用风险的特征 4

2.2.1 商业银行信用风险概率分布的不对称性 4

2.2.2 商业银行信用风险的非系统性 5

2.2.3 商业银行信用风险涉及的交易双方信息不对称 5

2.2.4 商业银行信用风险缺乏量化的数据基础 6

3 常熟市农商银行信用风险管理的现状 6

3.1 常熟市农商银行信用风险的现状 6

3.1.1 常熟市农商银行不良贷款与不良贷款率分析 6

3.1.2 常熟市农村商业银行与我国银行业的比较 9

3.2 常熟市农商银行信用风险管理的现状 10

3.2.1 信用风险管理方法 10

3.2.2 信用风险管理体制 11

3.2.3 信用风险决策制度 11

4 完善常熟市农商银行信用风险管理的建议对策 12

4.1 完善常熟市农商银行信用风险管理的外部环境 12

4.1.1 加强信用风险管理相关法律建设 12

4.1.2 完善信用风险管理体系 12

4.2 加强常熟市农商银行信用风险的内部管理 13

4.2.1 营造信用文化、树立正确管理理念 13

4.2.2 构建完善的内部控制制度 13

4.2.3 强化激励机制、培养信用风险管理人才 14

4.2.3.1 强化激励机制 14

4.2.3.1 培养信用风险管理人才 14

4.2.4 慎重选择客户 15

结 论 16

参 考 文 献 17

致 谢 18

1 引言

1.1 研究背景

随着我国金融业的渐渐开放，使得我国的银行清楚的认识到，光靠我国的信用风险管理技术是不行的，但是我们可以取长补短，学习其他国家先进的管理技术应用到我国信用风险管理中，这样才能提高我国的管理技术，才可以正面与其他国家竞争。又因为我国银行业起步较晚，而且到目前为止，体制也不健全，所以我国商业银行对管理信用风险的方法不仅比较死板，而且分析的也不全面，所以对现代商业银行信用风险管理技术只停留在认识阶段，这才导致我国商业银行信用风险管理水平落后于发达国家。同时，我国信用风险的形势还是比较严峻的，这有两方面的原因：（1）因为我国商业银行对信用风险管理的实际操作水平还是比较落后的；（2）由于传统计划经济模式的原因，对信贷活动造成一定影响，如银企不分、政企不分等^[2]。

使信用风险成为银行业所面临的主要风险的原因是银行融资的非市场化、贷款抵押品价值波动等。经过一些研究调查发现，许多银行破产都是因为银行不能控制自己的信用风险，所以，当前最重要的需要研究的就是信用风险管理。

1.2 研究方法和技术路线

1.2.1 研究方法

（1）案例分析法

本文通过掌握商业银行信用风险管理的理论依据的基础上，针对常熟农商行的具体信用现状，分析其存在的信用风险，在前人的基础上提出具体的信用风险管理方法。

（2）定性与定量分析相结合的方法

本文通过对研究对象运用分析、综合、抽象、概括等方法，进一步加强对研究对象的认识，对获得的资料进行思维加工，以便更科学的揭示规律，把握本质，预测事物的发展趋势。

1.2.2 研究思路

图1 研究思路

可以看出，本文研究思路主要是：首先介绍研究背景、意义、总结国内现状；其次，介绍信用风险的概念、特点以及要求；接着，以常熟市农村商业银行信用风险现状为例，找出风险防范的不足；最后，针对那些不足提出分散、降低信用风险的建议。

2 商业银行信用风险理论研究

2.1 商业银行信用风险的概念

信用风险的传统定义，即债务人在债务结束时不能按时履行合约而给经济主体带来的风险。但伴随着风险管理技术的发展，新的观点认为，借款人或市场交易对方因违约而造成损失的可能性，不仅包括交易对象到期时不能履行合约而给经济主体造成的损失，还包括借款人的履约能力的变化以及信用评级的变动而导致其债务的市场价值变化所引起损失的可能性^[4]。所以，信用风险不但是最后能否还款，整个合约期间都存在信用风险问题，交易对方的财务状况和风险状况决定了信用风险的大小。

2.2 商业银行信用风险的特征

2.2.1 商业银行信用风险概率分布的不对称性

信用风险的概率分布多少都会有一定程度的偏离，造成这种现象的原因有很多，比如不对称的损失、银行通过贷款产生的收益等，除此以外，在一定范围内发生违约事件的可能性大小也是导致这一现象产生的原因。通常，由于市场价格的波动是以其期望值为中心，主要都集中在相近的两侧，而且只有极小的可能性才会发生远离期望值的极端情况，所以大致是呈钟型对称的，所以可以假设信用风险的概率分布是呈正态分布的。但是在现实生活中这种假设是很难发生的，市场风险的基本特征决定了信用风险的分布形态，在其影响下，信用风险很难呈现正态分布，大多数情况都会有一定的偏离，正如图 2 所示，信用风险的收益曲线是向左出现偏离的^[5]。

概率

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