论文总字数：20843字

目 录

摘要 3

Abstract 4

1引言 5

1.1研究背景 5

1.2 研究意义 5

1.2.1理论意义 5

1.2.2现实意义 5

1.3研究框架 5

1.4研究方法 5

2理论基础和文献综述 6

2.1理论基础 6

2.1.1商业银行信贷风险的概念及特征 6

2.1.2商业银行信贷风险的类型及特点 6

2.2文献综述 7

2.2.1国内研究现状 7

2.2.2国外研究现状 8

3我国商业银行信贷风险的现状及成因分析 9

3.1我国商业银行信贷风险的现状 9

3.1.1商业银行不良贷款率的提升 9

3.1.2商业银行信贷风险在各行业分布不均 9

3.1.3商业银行信贷风险地区差异明显 10

3.2我国商业银行信贷风险成因分析 11

3.2.1 “经济新常态”背景下银行利润下降，不良贷款率提升 11

3.2.2 “利率市场化”使存贷利差缩小，信贷风险增大 12

3.2.3信用环境恶化，信用体系不健全 13

3.2.4 商业银行信贷流程不规范 14

3.2.5商业银行信用风险评级制度不完善 14

4我国商业银行信贷风险的实证分析 15

4.1数据的选取及说明 15

4.2研究假设 16

4.3模型建立 16

4.4实证研究 16

4.4.1相关性分析 16

4.4.2多元线性回归分析 17

5结论及对策 18

5.1研究结论 18

5.2对策建议 18

6研究局限性与展望 19

参考文献 19

致谢 21

我国商业银行信贷风险防控问题研究

薛春华

，China

Abstract: As a development product of the world economy, commercial banks have been closely linked to the word risk since its creation. In 2010, China became the second largest economy in the world. This has kept the risk of commercial bank credit assets rising, and the proportion of non-performing loans has gradually increased.How to prevent and control bank credit risks has become one of the major tasks in the current economic situation.This article starts with the specific definition of credit risk, consults relevant domestic and foreign research, conducts research and analysis on the types, characteristics, and general causes of credit risk of commercial banks, and investigates the current status of credit risk in China by selecting 2013-2017 The quarterly macroeconomic data studies the non-performing loans of commercial banks, draws out the relationship between variables, explores the unique causes of credit risk in commercial banks in China, and proceeds from the new normal economy, interest rate liberalization, credit environment and credit system, Five aspects of the credit process and credit risk rating system have been studied in depth, and they have provided their own opinions on credit risks and the resolution of the credit crisis, and put forward corresponding recommendations.

Key Words:Commercial Bank;Credit Risk;Bad Loan Balance;Relationship Research

1引言

1.1研究背景

自2010年我国成为世界第二大经济体以来，我国商业银行的信贷风险的现象愈演愈烈，不良贷款的数量和比率都在不断上升，而目前我国市场经济又处于增速放缓的阶段，又进一步给商业银行带来一定的经济隐患。尽管我国当前与加入世贸组织的时候相比，商业银行不良信贷的情况已经有了很大的改观，但与一些西方国家相比还是有很大差距，如商业银行的内部控制水平不高、进行信贷业务时操作不够细致，信贷风险问题还是比较严重。在此，如何对商业银行的信贷风险进行控制和防范，是保证商业银行的持续稳健的经营和健康发展的重中之重。

1.2 研究意义

1.2.1理论意义

本文基于新形势下的中国经济，从当前宏观经济变化，例如经济新常态、银行利率下调、信用环境恶劣，对我国的商业银行的信贷风险进行研究。通过对商业银行信贷风险的研究，可以了解其自身特征、洞悉其发生过程并找到应对方法。

1.2.2现实意义

对于国家而言，不断化解和消除商业银行带来的信贷风险，不仅可以促使国家经济处于稳定发展状态，有利于经济全球化环境下中国经济的腾飞，还能维持协调、平等、诚信的金融市场环境，提高银行业对于经济全球化的适应能力；而对于商业银行经营者而言，提前预警信贷风险的发生可以减少银行利益的损失，了解信贷风险的来源渠道，可以提升商业银行对类似信贷风险的管理和控制能力，从而使商业银行步入稳健经营的状态。

1.3研究框架

本文共分为六个部分：

第一部分介绍了商业银行信贷风险防控的研究背景、现实意义以及研究的方法和内容。

第二部分对介绍了商业银行的基本概念并且结合中外文献，指出研究本课题的必要性。

第三部分结合数据描述了我国商业银行信贷风险的现状，并进行其成因分析。

第四部分选取宏观变量、提出假设、采用相关性和多元线性回归法对近五年来商业银行不良贷款余额的实证分析。

第五部分是在实证的研究基础上，对指出我国商业银行不良贷贷款的宏观影响因素，并针对商业银行信贷风险防控提出建议。

第六部分时指出本文的局限性和研究展望。

1.4研究方法

（1）文献研究法。通过收集和分析国内外的相关研究文献，找出相关的资料，综合知网和搜索引擎等途径，对这些研究文献做进一步的总结和规划，为本文的研究做出理论基础，给本文一些启迪。

（2）实证研究法。通过分析银监会、各个商业银行以及国家统计局的网址，搜寻下载数据资料，并对所得出的相关数据进行录入、统计、计算，并通过SPSS20.0系统对数据进行相关性分析和多变量回归性分析，根据数据统计的结果，得出商业银行信贷风险的现状和问题，归纳得出针对我国商业银行信贷风险防控的策略，笔者也对提出自己的看法。

2理论基础和文献综述

2.1理论基础

2.1.1商业银行信贷风险的概念及特征

所谓的“信贷风险”，主要是指债务人不能按期归还欠债所引发的危机。美联储前主席Greenspan（2008）^[1]说过，银行业的永久性任务就是对风险进行衡量和评估，承认风险，从而对风险进行管理。通过对这些风险因素的评析，我们可以发现最为重要的因素之一当属信贷风险，其主要就是债务人不能按期归还欠债所引发的银行资金周转陷入一种困境，进而所产生的财务危机。换句话说，信贷风险所产生的原因是由于银行在信用贷款流程中因遇到意外情况的干扰而发生收益和亏损。因此，对商业银行信贷风险的特性加以剖析，在防控和治理信贷风险有着极为重大的价值。一般来说，其特征主要有以下四个：

（1）客观性。一旦银行开展这项业务，风险便会与之相伴，难以根除。银行防控体系的建设情况、经营水平以及债务人的信用等级都是影响这一风险的主要因素。

（2）未知性。信用危机作为一项难以确定的因素，能否出现为一个未知数。在外部因素的影响下，信用风险不仅存在，而且还会触发。但是在平常条件下，我们无法肯定的说出信贷风险是否会引发，但是如果银行能够建立一个完善的管控和防止体系，来完善地应对信贷风险，这样就降低了其产生的可能性。

（3）传播性。如果一个银行的信贷危机产生，也会连累到其他的银行，进而引起整个经济体系的动荡。在循环蔓延到达一定程度之后，便会造成经济危机。

（4）可控性^[2]。银行是以信贷资产为主的金融企业。银行管理者们通过凭借自己的智慧和能力，以及科学的经济防控体系可以预算出金融风险的症状，在根本上去杜绝金融风险的产生，通过充分的估计和预测，来加强商业银行内部科学管理和运营的机制。

2.1.2商业银行信贷风险的类型及特点

按照信贷风险所有可能引发的不同规则，有多种的划分形式：从整体上来看，有市场风险以及非市场风险两种形式；从范围上来看，有系统性风险以及非系统性风险两种形式；从风险特征上来看，有动态风险以及静态风险两种形式；从产生原因上来看，有操作风险、市场风险、信用风险、合规风险以及流动性风险五种形式^[3]。巴塞尔委员会将商业银行信贷风险分为如下几类：

（1）违约风险。又被称为信用风险。主要是说债务人没有按期缴还之前的银行贷款，所以增加了商业银行所产生损失的发生概率，造成这种现象的影响因素各种各样，但是总的来说，预防和控制是减免风险发生所应该孜孜追求的最终目标。

（2）市场风险。作为出现最为频繁的现象之一，它主要是由于市场价格在不利因素的影响之下，从而引发风险出现的潜在可能性。利率和汇率的波动会引起股票价格的波动。商业银行的信贷资产可能会受到其干扰，导致价值下降，造成损失。

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