论文总字数：25968字

摘 要

规模经济是产业结构演变与集中度的重要影响因素。伴随着放松管制、技术进步和市场竞争，重新审视中国银行业的规模经济无疑具有较强的理论和现实意义。本文以超越对数成本函数为基本模型分析了30家银行的规模经济特性，并针对不同类型银行的运营现状提出发展建议。

结果显示，我国银行业受资产质量、资本价格、银行性质等因素限制，目前处于规模不经济状态，但半数银行正逐渐出现朝规模经济发展的优化趋势。究其原因可能有多种：银行机构庞大人员冗杂，营业效率较低、风险分析及管理水平较低、资产质量较差，不良贷款率高等等。

针对以上难题，提出三大建议：改革体制机制，包括深化国有银行改革，进一步调整机构设置与人员分配问题，完善职工激励机制，降低银行成本，提高营运效率。创新营运模式，降低不良贷款率，优化银行内部资产结构。加强监管水平，从法律层面给中国银行提供健康有序营商环境给予充分保障，在金融监管层面做到原则性与灵活性并重，充分释放银行内生活力。

关键词：商业银行，规模经济，超越对数成本函数

Abstract

Economies of scale influence the industrial structure and concentration. With deregulation, technological progress and market competition, re-examining the economies of scale of China's banking industry has strong theoretical and practical significance. This paper adopts Translog Cost Function to analyze economies of scale in 30 Banks, and then advances proposals for different types of banks.

The results show that China's banking industry is currently in a state of diseconomies of scale due to the limitations of asset quality, capital price, types of bank and other factors, but half of the Banks are gradually showing an optimization trend towards the development of economies of scale. There may be various reasons for this: the banking institutions are large and miscellaneous, the operating efficiency is low, the risk analysis and management level is low, the asset quality is poor, the non-performing loan ratio is high, the staff incentive mechanism is not scientific and so on.ss

In view of the above problems, three suggestions are put forward: deepening banking reform, including adjusting the establishment of institutions and personnel allocation, improving the staff incentive mechanism, reducing the cost of banks and improving the operation efficiency. Innovating management, including reducing the non-performing loan ratio and optimizing the bank's internal asset structure. Supervision should be strengthening, providing a sound and orderly business environment for Chinese Banks in accordance with the law, attaching equal importance to principles and flexibility in financial supervision, and fully release the vitality of banks.

KEY WORDS: Commercial Bank, Economy of Scale, Translog Cost Function

目 录

摘要 I

Abstract II

第一章 引言 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 1

1.3 研究对象 1

1.4 文献综述 1

1.4.1 样本数据筛选 2

1.4.2 影响因素分析 2

1.4.3 测量方法选择 3

1.5 文章框架 4

第二章 中国银行业发展历程与现状 5

2.1 发展历程 5

2.2 发展现状 6

2.3 发展原因 8

第三章 实证分析 10

3.1 理论基础 10

3.2 本文采取方法 10

3.3 模型选取 11

3.4 描述性统计分析 12

3.5 规模经济效应分析 13

3.6 变量分析 19

3.6.1 要素价格 19

3.6.2 资产质量 20

3.6.3 银行性质 20

3.7 规模不经济原因分析 20

3.7.1 国有银行 20

3.7.2 股份制商业银行 21

3.7.3 城市商业银行 21

3.8 对策 21

3.8.1 改革体制建设 22

3.8.2 创新营运模式 22

3.8.3 加强监管水平 22

第四章 总结 24

4.1 结论 24

4.2 不足 24

参考文献 25

致 谢 26

引言

研究背景

中国银行业在过去的四十年实现了由单一制银行体制到如今各类型银行体制并存的现代银行体制。银行业改革的深入一方面对我国银行业现状及未来发展趋势进行系统性的梳理阐明与指向引导，推动银行业务功能满足市场经济体制的发展需求；另一方面也引起中国银行的思考：是否规模扩大必然带来经济效益的增长？我国银行业是否存在规模经济？在社会治理水平与治理体系现代化大背景下，银行业对这一问题的研究有利于打破各类银行发展体制园囿，在风险管控与经济效益并重的前提下发挥银行在金融业里中流砥柱的坚实作用，进一步推动市场经济体制的完善，保持中国经济稳中向好发展趋势。

研究意义

银行是国家金融体系的有力支柱。从宏观角度而言，全方位、多层次、宽领域了解银行的盈利变动是“三大攻坚战”中充分防范重大金融风险、促进国民经济平稳运行的有效途径；从微观角度而言，掌握各类型银行的规模经济水平也是推动各类银行内部结构优化升级，提升业务水平与经济效益的必然要求。随着我国经济水平的快速提升，银行体制改革不断深入，我国银行的业务水平及规模大小相应增长。各类型银行受其规模扩张程度、不良资产率、劳动成本、资产成本等因素的限制导致经济产出的效率也各不相同。掌握了银行生产运营的科学经济规律有利于推进金融学研究前沿，加深对中国经济发展前景的理论认识，对此，研究银行是否具有规模效应符合新时代潮流发展趋势，是推动我国金融业前行发展的必由之路。

研究对象

本文的主要研究对象是中国30家银行。为保证样本数据的多样性与代表性，同时对5家国有银行，9家全国性股份制商业银行，16家城市商业银行进行数据采集。通过前期对Wind数据库、银行资产负债表、利润表及相关年报等公开数据查询、筛选后，鉴于2013年之前部分银行数据披露不完整，最终统一研究时间跨度为2013年至2017年，以超越对数成本函数为基本模型分析银行规模经济特性。

文献综述

国内外学者对于银行规模经济效应的研究主要从以下几方面进行研究和论证：样本数据的筛选、影响因素的分析及测量方法的选择。

样本数据筛选

在样本数据的筛选方面，不同的研究者受观察角度不同，着眼于本研究的目的在客观实际允许的最大范围内选取相关银行数据作为样本。早期国外研究者受到科学技术的限制及数据库的不完善等因素影响，对本国银行进行数据收集工作的难度也较大，并且不同国家经济的实际发展状况和所处的时代背景不同也导致学者的研究结论各不相同。在研究者样本采集的时间跨度选择上一些国家经历不同程度的金融危机，受到世界经济市场影响而导致研究结果较不显著的案例比比皆是。Elena Beccalli, Mario Anolli, Giuliana Borello(2015)针对“大而不倒”的观点论证欧洲上市银行的规模经济效应。作者调查了2000年至2011年间103家欧洲上市银行数据，利用随机前沿方法进行模型论证。研究得出：规模经济效应在不同规模的银行中广泛存在，其中规模最大的银行规模经济效应尤为显著。在较小金融系统中经营和受金融危机影响严重的国家层面下的银行由于生产能力下降而导致规模经济效应较低。

此外，我国学者在研究商业银行规模经济效应的过程中也将相关样本进行科学合理的分类，例如以银行性质为基础进行分类，得出符合具体类型及满足相应客观条件的商业银行规模经济效应的有关结论。高蓉蓉，盖锐(2015)以规模经济的原理为落脚点，将银行规模和扩张速度作为对比值，选取具有差异性、代表性的城商行作为样本，在研究城市商业银行时将同一类型的银行以资产规模为度量衡分为两类级别，以不同级别为标尺测量相关银行的经济规模特性。诸如此类的分类使得规模经济效应研究结果更为贴合实际并且具有代表性、科学性。我国早期学者受当时客观条件限制，国内市场由计划经济向市场经济转变等因素影响，在此时空基础上选取样本做出的相关实证研究会体现出一定的时代特征。

影响因素分析

在研究商业银行是否具有规模经济效应问题上的关键就是对于导致银行产生规模经济效应的原因分析。从宏观角度而言，银行规模经济特性受到历史维度与客观条件的深刻影响。国家对银行业的监管政策与调控程度、科学技术及信息领域的重大发展等等都会改变银行的服务方式与业务模式，从而影响银行的运营效率。如果一个国家经济处于稳定的上升阶段，且银行业也呈现欣欣向荣的发展态势，从逻辑角度而言这国的银行效率也会处于提升阶段。但当国家处于不稳定状态，例如处于第二次世界战争的历史格局下，银行效率也会受到国家发展的波动性而呈现出相应的低落。

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