论文总字数：34961字

摘 要

信贷风险自各城市的商业银行建立以来就一直被视为其所面临的最主要的风险之一，加强信贷风险管理一直是各地区乃至各国金融部门及其监管机构的工作重点。目前地区性我国银行较高的不良贷款率已成为阻碍我国经济发展的巨大隐患。不良贷款形成的原因可能是多方面的，除了由于经济转型中的制度性因素外，同时我国地区性商业银行风险管理水平落后，尤其还没有形成一套成熟的信用风险度量技术也是不良贷款形成的重要原因。我国我国地区性商业银行信用风险度量基本上还处在传统的信用评级初级阶段，这种信用风险分析方法主观性太强，而且主要借助于历史会计数据，不能展望企业未来发展状况，这样导致了对企业信用评估的结果与企业实际状况常常有很大的偏差。西方发达国家的银行业己经采取了非常先进的内部信用风险度量模型，这些模型利用当前能够获得的所有信息对企业信用状况进行评估。通过这些模型的使用，银行大大提高了自身的风险管理能力。当前我国地区性商业银行这种低下的风险管理水平必将使其处于非常不利的竞争地位。本文研究的主旨在于通过分析和比较现代信用风险度量模型，试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国银行业的竞争力。

本文就地区性商业银行发展的现状及信贷风险管理的特点出发，阐述了这些地区性商业银行发展中存在的问题。并结合理论分析与实证计算分析，运用Logistic回归模型对我国区域性商业银行的信贷风险作出预测及分析。本文选取2012年至2014年我国地区性商业银行财务数据较齐全的50家上市中小企业和50家未上市的中小企业作为样本，将2014年的100组数据作为预测组，对其中客户的违约率进行调查分析。其中对正常客户判别的准确率为86.68%，对违约客户判别准确率为86.92%，相比较其他的研究方法准确率进步了近7个百分点，效果较为理想。最后，在研究结果的基础上，针对地区性商业银行管理水平落后与内部管控体系不完善的现状，提出对于偿债能力以及内控管理的相关改进意见。

关键词：地区性商业银行；信贷风险；风险管理

The Credit Risk Management of China's Regional Commercial Banks

ABSTRACT

Credit risk is the main risk in our commercial banks. To strengthen the credit risk prediction and management has been the focus of the work in the financial sector. At present, the high non-performing loan rate of our country's banks has become a huge risk which hinders the development of our economy.. Non-performing loans may be due to many aspects, except for the institutional factor of economic transformation in, at the same time, backward in our country regional commercial banks risk management level. Moreover, there is no formation a maturity of the credit risk measurement technology is the non-performing loan formed an important reason. Basically is still in the primary stage of traditional credit rating, the credit risk analysis method is too subjective in our country region of our country commercial bank credit risk measurement, and mainly through the historical accounting data, not looking to the future development of enterprises, which leads to the to the enterprise credit assessment results and the actual situation of enterprise often have large deviation. For example, the credit risk management consciousness is not strong, the internal control system is imperfect, etc. Therefore, it is urgent to learn from the excellent management mode, combining with the actual situation, to seek the credit risk management mode of the commercial banks themselves development which is suitable for the nature of these cities.

In this paper, the development of regional commercial banks in the status quo and risk characteristics, the development of regional commercial banks in the problem. This paper selects from 2011 to 2013 China regional commercial bank financial data is complete the 50 listed small and medium sized enterprises and 50 unlisted SMEs as a sample，The 100 groups of data in 2014 as a forecast group, the default rate of which customers to investigate and analyze The accuracy rate of the identification of the normal customers is 86.68%, the accuracy of customer discrimination is 86.92%, The accuracy of the other research methods has improved by nearly 7 percentage points, and it is close to the previous research value of this model, and the effect is ideal. Finally, on the basis of research results, in view of the present situation of the regional commercial bank management level backward and internal control system is not perfect proposed for solvency and internal control and management of the relevant suggestions for improvement.

Key words：Regional commercial bank，credit risk and management risk

目 录

摘 要 I

ABSTRACT I

第一章 绪 论 1

1.1研究背景及研究意义 1

1.2 研究思路和研究方法 2

第二章 商业银行信贷风险管理的一般性分析 4

2.1商业银行信贷风险管理概述 4

2.1.1 信贷风险的内涵 4

2.1.2风险管理的内涵 4

2.1.3商业银行信贷风险管理的涵义及方法 5

2. 2商业银行信贷风险管理的相关研究 5

2.2.1国外对于信贷风险管理的研究 5

2.2.2国内对信贷风险管理的研究 6

2.2.3 国外对信贷风险量化分析研究 6

4.1.2国内关于信贷风险量化的研究 7

第三章 我国地区性商业银行信贷风险管理现状 6

3.1我国地区性商业银行的信贷风险的特征 6

3.1.1抗风险能力差 6

3.1.2 资本补充能力有限 6

3.1.3资产流动性较差 7

3.2地区性商业银行信贷风险管理现状的成因分析 8

3.2.1信贷风险管理水平落后 8

3.2.2信贷管理内部控制制度不完善 8

3.2.3信贷风险外部监管体系不够健全 9

第四章 地区性商业银行信贷风险管理分析 10

4.1 信贷风险度量 10

4.1.1信贷风险度量方法在我国的适用性 10

4.1.2 Logistic回归模型原理 10

4.2 基于logistics回归分析我国区域性商业银行信贷风险 12

4.2.1数据选取 13

4.2.2 变量设定 13

4.2.3 数据分析 10

4.2.4 模型检验及数据分析 10

4.3信贷风险的控制和管理 10

4.3.1提高企业偿债能力 10

4.3.2完善管控体系 10

第五章 结论与建议 22

5.1研究结论 22

5.2 对策建议 22

5.2.1加强地区性商业银行内部控制 22

5.2.2加强我国证券市场外部监管 23

致谢 24

参考文献 1

第一章 绪 论

1.1研究背景及研究意义

随着经济全球化进程的加快以及受到国际金融危机影响，我国城市商业银行正面临多层面的挑战。国有四大行不断地加快以营利为目的的改革步伐，让城市商业银行的发展环境日益严峻。由于存在地域的限制，城市的商业银行在市场准入，业务开发上存在很大的困扰。同时，国外大批金融机构不断涌入国内市场，而外资银行凭借丰富的运行经验和技术，对我国地区性商业银行造成了强有力的冲击。

2007年美国爆发次级房贷危机一度席卷了欧盟和日本等世界金融市场，贷款所引发的全球金融危机，以及齐鲁银行爆发特大金融诈骗案，让人们对风险有了更深刻的认识。在如此严峻的经济环境之下，银行业，尤其是地区性商业银行正在接受着巨大的考验。信贷风险管理的压力也与日俱增，不良贷款余额和不良贷款率控制不当，有反弹趋势。作为后起之秀的中小型城市商业银行，更加应该健全信贷风险管理机制，努力提高信贷资产的质量，加强有效识别，预测及化解风险的能力。

目前我国银行业较高的不良贷款率己成为阻碍我国经济健康发展的巨大隐患。不良贷款形成的原因可能是多方面的，除了由于经济转型中的制度性因素外，我国银行风险管理水平也非常落后，尤其还没有形成一套成熟的信用风险度量技术，这也是不良贷款形成的重要原因。我国银行业信用风险度量基本上还处在传统的信用评级初级阶段，这种信用风险分析方法主观性太强，而且主要借助于历史会计数据，不能展望企业未来发展状况，这样导致了对企业信用评估的结果与企业实际状况常常有很大的偏差。西方发达国家的银行业己经采取了非常先进的内部信用风险度量模型，这些模型利用当前能够获得的所有信息对企业信用状况进行评估。通过这些模型的使用,银行大大提高了自身的风险管理能力。

同时,我国各地区性商业银行对信贷风险的管理也存在很多缺陷。（1）地区性的商业银行信贷风险管理存在特殊性。长期以来，我国地区性商业银行一直为中小企业，这种定位导致了地区性商业银行的风险容忍度小于大型商业银行，并且在风险管理水平上与股份制银行和外资银行相比存在很大差距。（2）地区性商业银行信贷存在独特的制度风险。地区性商业银行建立于地方，服务与地方，因此必然受到地方政府的制约。我国绝大部分的地区性商业银行是带有政府背景的企业，政府可以通过多种方式对银行进行干预，制约银行的发展。相比国有银行，因为其区域跨度较大，信贷规模控制层层授权，单独的地方政府很难对其进行干预。在多重压力的阻碍与困扰下，各地区商业银行正在不寻求突破，努力改变原有的经营理念并扩大经营范围。各城市间的商业银行迅速做大做强的冲动十分明显。然而，齐鲁银行事件告诫人们，正视地区性商业银行可能存在的信贷风险已刻不容缓。因此，建立适合我国地区性商业银行的信贷风险度量模型，提高风险预测能力具有十分重要的意义。同时也是银行进行信贷风险管理的核心组成部分。

研究地区性商业银行信贷风险管理不仅有利于各地区银行自身的运营和发展，还有助于从容地面对国内外经济发展的变化，面对诸多新的挑战以及解决经济运行中的一些突出的问题，从而为人民提供最踏实安心的保障，促进国民经济的发展并且有利于社会稳定。

我国关于银行信贷风险管理的研究在20世纪80年代末起步，随着国有商业银行市场化经营的逐步推进，信贷风险管理理论的研究受到了国内众多经济学家的广泛重视，他们在引用和研究西方信贷风险管理理论的基础上，结合我国国情，对修正和完善我国商业银行的信贷风险管理提出了众多的意见和建议。从国内现状看,国内对商业银行信贷风险管理方面的研究一般以定性研究为主，集中在国有银行产权改革，国有商业银行不良资产等方面，对信贷风险管理，信贷风险的度量，信贷衍生工具的研究还仅停留在介绍阶段。另外，我国商业银行信用风险量化管理的外部环境还不成熟，经济发展的层次很有限，社会信用体系尚未建立，金融市场仍不完善，不统一，外部监管和市场约束的作用还没有充分发挥。众多问题的存在使我国目前缺乏全面进行量化管理的外部条件。长期以来,定性分析在我国信贷信用风险管理中所占比重过大，定量分析技术的研究与应用有所欠缺,更谈不上信用风险管理模型的运用。

尽管国内外学者运用多种计量模型对趋向于商业银行的信贷风险作出了研究，但这些风险度量模型显然不够完善与普及。针对我国的国情，加上我国地区性商业银行发展的自身特点，大多数风险度量模型在并不适用与我国。因此，积极探寻适合我国地区性商业银行的信贷风险度量模型，是当今各城市商业银行进行信贷风险管理的关键所在。

1.2 研究思路和研究方法

本文共五章。第一章为绪论部分，介绍了对我国地区性商业银行进行信贷风险管理与实证研究的背景和意义，根据近几年来人们对于信贷风险度量及管理的研究进行相关文献综述回顾，并简要介绍本文的大体框架。第二章和第三章为理论分析。阐明信贷风险管理的概念，比较大型商业银行和区域性商业银行的特点及不同，并根据地区性商业银行信贷风险管理中的特殊性提出研究策略与假设。第四章为实证模型选择研究部分。详尽地说明了度量企业违约性的复杂的计算方法，并通过Logistic模型构建出我国地区商业银行的信贷风险度量模型，计算企业的违约率并对模型的准确率进行检验。第五章，根据理论分析的假设，提出成立的政策及建议。本文的研究思路如图：

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