淮安农商行信用卡风险管理研究

论文总字数：22888字

目 录

1 前言 5

2 相关概念及研究综述 5

2.1 商业银行信用卡风险的概念及其特点 5

2.2文献综述 6

2.2.1国外研究现状 6

2.2.2国内研究现状 6

3 淮安农商行信用卡风险现状及管理问题分析 7

3.1 淮安农商行信用卡业务现状 7

3.1.1 淮安农商行信用卡介绍 7

3.1.2 信用卡发卡质量 8

3.1.3 信用卡客户结构 8

3.1.4 信用卡征信审核业务 9

3.2淮安农商行信用卡风险分析 9

3.2.1风险总量较小 10

3.2.2信用风险比例较大 10

3.2.3信用卡欺诈风险呈逐年增长趋势 10

3.3淮安农商行信用卡风险管理问题分析 10

3.3.1缺乏严谨、严肃的信用卡风险管理政策 10

3.3.2信用卡风险资产催收力度较差 10

3.3.3信用卡风险防范手段不足 11

4 客户信用评定方法及评分模型分析 11

4.1 淮安农商行客户信用评定方法 11

4.1.1 客户信用评定总体要求 11

4.1.2 客户信用评定流程 12

4.1.3 客户信用等级评定管理 12

4.2 构建淮安农商行客户信用评分模型 12

4.2.1 数据说明及处理 12

4.2.2 信用评分指标体系的建立 13

4.2.3 结合实际对淮安农商行指标体系的改进 14

4.2.5 自变量的统计分析 16

4.2.6 Logistic 回归模型方式 17

4.2.7 Logistic 回归模型实证检验 18

5 构建淮安农商行信用卡风险管理体系 19

5.1 合理的信用评定和授信额度体系、提高准入门槛 19

5.2 完善信用卡法律体系、建立严谨的风险管理政策 19

5.3 深化风险管理体制、丰富管理方式 20

5.4 系统化管理信用卡业务链、丰富风险防范手段 20

6 结论 21

参考文献 22

淮安农商行信用卡风险管理研究

［摘要］：随着我国各地农村信用社的改制，各地农村信用社在资产负债、服务人群、经营状况等方面都表现出明显的异质化，由此导致的信用卡这种金融产品的营销、审核、授信、催收等诸多风险环节出现显著差异。为了能更好的了解我国东部较发达地区经济环境下农村信用社信用卡的风险及风险管理现状，本文选取淮安农商行改制作为案例，对当地农村商业银行信用卡的风险及风险管理展开研究。通过对淮安农商行信用卡业务现状、风险管理及违约风险影响因素等进行分析，在此基础上构建了一套以淮安农商行为代表的我国东部农商行信用卡风险管理体系，对我国农村商业银行尤其是以淮安为代表的东部经济发达省份农村商业银行信用卡的风险管理起到一定指导性意义及借鉴作用。

［关键词］：农村信用社，信用卡，风险，风险管理

Study on the credit card risk management of agricultural firms in Huaian

Abstract

The restructuring of rural credit cooperatives in accordance with local economic development level are carried out currently. So there is a big difference between rural credit cooperatives in different areas, as far as assets and liabilities, customer groups, and other aspects of operating conditions are concerned. As a result, promotion, auditing, credit and collections of credit cards in different areas are not the same. In order to better understand credit risk and risk management situation of rural credit cooperatives in developed eastern regions, In this paper, the risk and risk management of the credit card in the local rural credit cooperatives are studied. Based on a rural commercial bank credit card business status, management risk and default risk influence factors analysis, based on the constructed a set to a rural commercial behavior, as a representative of China Eastern rural commercial bank credit card risk management system, and that of rural commercial banks in our country especially in Huaian as the representative of the economically developed eastern provinces rural commercial bank credit card risk management to certain guiding significance and reference.

Key words: rural credit cooperatives, credit card, risk, risk management

1 引言

在信用卡高速成长的背后，我们理当看到，国内信用卡的高速推进有失科学性。各大商业银行跑马圈地、使用各种眼花缭乱的营销手段背后是模糊的市场定位、严重的同质竞争以及落后的管控方式。随之而来的信用卡透支风险升高、信用欺诈等现象不断发生，致使商业银行收益减少、风险累积甚至金融危机的爆发，这对于不管农村还是城市的市场经济健康发展都是不利的。因此，本文针对信用卡存在风险、成因及风险管理防范进行研究，联系农村实际，得出相关结果，以期帮助农村商业银行更好地开展信用卡业务，发掘农村信用消费市场，提升农村商业银行抗风险能力和管理水平，做到防患于未然，进而更好地为农村社会经济和建设服务。

为了了解我国东部较发达地区农村商业银行信用卡的发展现状、成长趋势及其存在的问题，本文选取淮安地域作为代表，对淮安农商行信用卡的风险及风险管理进行了研究。通过对淮安地域的农村商业银行进行调研，对其信用卡业务近况、风险特点及风险影响因素等进行分析，构建了一套合适淮安农商行信用卡管理体系及风险管理实施程序。并希望对以淮安为代表的东部经济发达省份的农村商业银行信用卡风险管理起到一定参考及学习借鉴作用。

2 相关概念及研究综述

2.1 商业银行信用卡风险的概念及其特点

信用卡风险有广义和狭义之分。广义上的信用卡风险是指在信用卡交易的策划管理过程中，因种种不利因素而导致的发卡机构、持卡人、特约商户三方出现丧失的可能性；狭义上的信用卡风险是指信用卡风险是指因信用卡无担保轮回信贷的产物特征和贷款现实发生时的非计划性、无固定场所、授贷个别多、单笔金额小等特点，引发发卡机构出现损失的可能性。本文主要探讨的是狭义上的信用卡风险^[1]。

作为一种独特的个人业务，信用卡具有其自身的特点，主要有：

（1）广泛性和多样性

作为一种普及的消费工具，信用卡申请程序简单，凡是符合银行规定的申请人均可以申请成功并进行使用。因此，信用卡业务涉及的范围非常广泛，风险发生的几率与持卡人的数量呈正比，即持卡人刷卡消费越多，消费金额越大，风险也越大。

信用卡风险具有多样性，会产生品德风险，瞒诈风险，信用风险等等百般的风险。

（2）隐蔽性

信用卡风险有一定的隐蔽性。从表面上看，信用卡交易只是一种简单的轮回借贷关系，在没有经济危机和支付困难时，信用卡风险在这种轮回的借贷的关系之下被掩盖了。但是，一旦持卡人发生支付危机或者经济危机爆发时，这种借贷关系就会被打破，银行或者发卡机构就会面临发出的贷款无法收回的风险。

（3）危害性

因为信用卡交易涉及的主体多，范畴广，任何一方出现违约，其他主体的经济利益都会被影响。正常情况下，信用卡交易的各个主体，如发卡行，持卡人，特约商户等，是一种良性的轮回合作的关系，因此，如果有一方恶意违约，那么整个循环就会被打破，会对整个社会的信用环境造成一定的危害，形成信用危机，如果危机继续深化，将会造成整个国民经济秩序的混乱。

2.2文献综述

我国信用卡交易开展的较晚，社会信用体系不健全，使得我国学者的研究主要停留在定性研究上。国外学者则采用微观经济理论对风险进行识别分析，建立了一系列模型，为国内研究提供了直接的借鉴意义和基础。

2.2.1国外研究现状

20 世纪 50 年月美国工程师比尔·费尔（Bill·Fair）和数学家厄尔·艾萨克（Earl·Isaac，2002）构建了 FICO 模子，提出了信用评价方式，为信用卡风险节制奠定了基础^[2]。随后经济学家开始运用微观经济学理论、不完全合同理论、博弈论等来研究银行信用风险的本质、风险的原因分析、风险辨认和风险防范途径。富兰克林·艾伦（Franklin·Allen，2000）和道格拉斯·盖尔（Douglas·Gale，2000）在《金融体系之比较分析》一书中首次提出了“跨期平滑”（intertemporal smoothing）模型，认为家庭资本在预算约束线上的滑行，也便是风险的配置和分管问题，这将更进一步的推进信用消费理论的研究。

纽约大学斯特恩商学院教授爱德华·奥尔特曼（Edward·Altman，2005）是较早定量研究信用风险的学者，他提出“Z 分数”等一系列方式论。Z 分数模型是以多变量的统计方法为根本，以破产企业为样本，通过大量的尝试，对企业的运行状态、破产与否进行分析、判别的系统。这种方式假设过去的司账变量对公司的违约率提供瞻望性的信息^[3]。然则，只有违约概率和内部评级的时刻可比时，这种违约概率和内部评级之间的映射关系才有定见。尼克尔（Nickell）、佩劳丁（Perraudin）和瓦洛特（Varotto）在 2007 年凭据债务人的类型和地域位置进行风险差别分析^[4]。

2.2.2国内研究现状

周宏亮、穆文全（2013）对现代信用卡风险管理进行过全景式的描述。该书对于信用卡风险的描述较全，包括信用卡产品设计、授信政策、审批发卡、交易监控等，还涉及了大量相关的法律法规、银行信用政策等^[5]。冼利（2015年）学习国外信用卡风险管理的成功实践以及目前国际上成熟的 PDCA 系统化管理和改进的思想，提供了信用卡风险管理的系统化对策模型。臧皓楠等采取 Logistic 回归方式构建用于量化申请人信用风险的模子^[6]。通过数据样本及客户界定、选择虚构变量，并对各影响成分变量与履约率进行格兰杰因果检验，通过计算建立回归模子。

王磊，陈成等（2011）利用评分卡技术实现信用卡市场活动精细化打点^[7]。覃梅的数据挖掘分类算法在信用卡风险管理中的应用，利用决策树、朴素贝叶斯、支撑向量机等多种成熟的分类算法对信息卡数据集进行了分析^[8]。

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