银行贷款类别对银行风险和绩效的影响

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目 录

第1章 绪论 4

1.1 研究背景及研究意义 4

1.2 国内外研究综述 4

1.3 研究思路及研究方法 5

第2章 贷款类别影响风险和绩效的理论基础与机制分析 6

2.1 理论基础 6

2.2 机制分析 6

第3章 我国上市银行贷款类别的现状分析 7

第4章 我国上市银行贷款类别对风险和绩效影响的实证分析 9

4.1变量设计 9

4.2变量的统计性描述 10

4.3 实证分析 10

4.4 我国上市银行贷款类别对银行安全性影响的实证分析 11

4.5 我国上市银行贷款类别对银行盈利性影响的实证分析 12

4.6 小结 13

第5章 研究总结与建议 13

5.1 研究结论 13

5.2 对策与建议 13

5.3 研究展望 15

参考文献： 15

致谢 17

银行贷款类别对银行风险和绩效的影响

李广森

，China

Abstract:

Commercial loans is one of the main source of profit of commercial banks, commercial bank assets is the most basic part. According to the loan guarantee, commercial loans can be divided into credit loans and loan guarantees, loans can be divided into mortgages, loans and loan guarantees. As a risk mitigation agent secured loans, its size is much super credit. But because of the credit business expansion, various problems caused by loans are constantly emerging, such as listed companies repeatedly pledged, illegal guarantee...... these problems also seriously affected the level of bank performance, with the rapid development of China's commercial banks loan business pattern What's the impact of different lending methods on the risk level and performance level of banks?

Therefore, this article from the transaction cost theory and information asymmetry theory, research on the impact of China's listed banks loan categories of bank risk and performance. Select two model of China's A shares of 16 listed banks in the relevant data between 2007-2015 establish loan categories of risk and performance, based on Eviews9.0 model the empirical analysis.

The empirical results show that: the listed commercial bank credit loans relative to the expansion of the scale to reduce the risk of bank loans, but the impact on bank profitability is not significant; the expansion of mortgage loans can not only effectively reduce the risk of loans and improve bank efficiency; while the loan scale is not conducive to reducing the risk of bank loans. The impact on bank profitability is not significant; guarantee loans relative scale will improve the listed bank's credit risk, will have a significant negative impact on the profitability of banks.

Key words: listed commercial banks; loan categories; risk control; performance level; panel data

第1章 绪论

众所周知，目前我国的银行业主要利润来源便是贷款业务，贷款业务的风险水平和盈利能力自然是银行业关注的焦点。90年代亚洲金融危机爆发，银行业不良贷款率激增，传统的信用贷款难以为银行的贷款提供有力的信用保证，面对信用贷款违约率的不断提升，结合巴塞尔协议提出“担保能够有效降低信用风险”担保贷款的方式日渐被商业银行所采用，并且渐渐的成为我国商业银行的主要贷款业务方式。然而，就近些年我国商业银行担保贷款业务的开展情况来看，虽然在初期担保贷款可以有效缓释贷款风险，但是近年来在担保贷款业务开展的过程中也出现了许多违规问题导致不良贷款现象的发生。那么在现今严峻的经济形势下，到底怎样的贷款类别组合可以更好地管控风险，提高银行的绩效水平？

1.1 研究背景及研究意义

自我国银行进行贷款业务以来，信用贷款一直是我国主要的贷款方式，中国银行在1985年发行了第一张信用卡——中银卡。但是随着经济全球化的发展，国际金融相互影响，1997年亚洲金融危机爆发，银行业收到了极大的冲击，金融全球化之后信用贷款规模激增导致银行承受了巨额贷款损失，资产负债状况也日益恶化。东亚国家银行业不良贷款率高达30%以上。银行不良贷款率的激增是使这些国家陷入金融危机的关键因素之一，我国银行业也在这次危机中受到了很大的冲击。因为借贷双方的信息不对称及违约成本较低，信用贷款违约率激增，所以其规模日渐被消减。自此我国银行业更加倾向于担保贷款方式，发展到今天担保贷款的规模已经超越信用贷款。2015年我国A股上市的16家商业银行担保贷款业务比重就达到78%。担保贷款日渐成为贷款业务中的主体贷款方式，有效地使信贷市场重新焕发活力。但是，由于我国市场体系不完善、相关法律不健全，使得银行在开展担保贷款业务时同样问题频发，2015年我国上市银行70%的逾期贷款就来自于担保贷款，担保贷款业务风险令人堪忧。当前我国经济呈现出下行趋势，实体经济发展呈现出疲软的态势，另外银行业的发展还面临着互联网金融的强大冲击。如此，我国商业银行贷款业务的发展在各种压力下面临着严峻的考验。那么到底哪些贷款方式会帮助银行有效管控风险水平，提高银行绩效？怎样的贷款组合方式才是最佳的选择？

1.2 国内外研究综述

当前国内外学者主要是基于信息不对称的理论和交易成本理论结合各种贷款方式的特点，寻找最佳的贷款组合方式。但是由于各国的金融市场的差异性，国内外学者的研究也呈现出很大的差异性。

Stiglitz和Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题。Jeffee和Russell（1976）根据道德风险，建立了信贷配给模型：当借款人被赋予越多的信用贷款时，其违约的可能性将增加。而担保最早出现于古巴比伦时期，借款人以房屋、土地、牲口作为担保，承诺如到期偿还债务。George A. Akerlof (1970)首次指出“担保可以有效解决信息不对称问题”。Stiglizamp;Adrew Weiss(1981)认为通常情况下风险倾向型的借款人愿意接受较高利率的信贷合约，而风险规避型的借款人更愿接受高担保的信贷合约，Amoud Gregory F.Udell(1995)的研究也表明“担保降低信息不对称”的作用使其在信贷市场上得以被应用。Scottamp;Smith(1986)等对美国的信贷市场的研究结果表明，担保贷款比信用贷款具有更高的违约率。而 Gabrel Jinenezamp;Jesus Saurinal(2003)通过对西班牙信贷机构贷款的违约率进行分析发现，抵押担保贷款的违约率更高。Jeong-Bon Kim（2017）则表示信用贷款在未来的信贷市场仍将占据主导地位。

我国学者的相关研究与国外学者有异曲同工之处，主要基于信息经济学来进行分析。多数学者同样认为：担保贷款可以有缓解借贷双方信息不对称的问题。张龙（2002）同样提出“担保能够解决信息不对称问题”。王烨敏(2010)认为虽然担保贷款和信用贷款都会对商业银行绩效产生正向影响，但是担保贷款的影响力度小于信用贷款。宗志祥（2011）指出商业银行担保贷款风险的形成还与我国相关法律法规不健全、担保物审查不规范等有着极大的关系。曾斯璐（2013）进一步针对国有银行、股份制银行、城市商业银行三个样本组进行研究，发现：抵押贷款和质押贷款对国有商业银行具有显著地负向影响；担保贷款对股份制银行和城市商业银行绩效的影响不显著。

随着信贷市场的不断发展，各项研究也在不断地开展。信贷市场的信息不对称现象，增加了银行的贷款业务开展难度，导致信贷资源难以进行有效的配置，企业和个人也面临着融资难和借款难的问题。为了打破这一僵局，国内外学者提出将担保引入信贷市场。总结国内外学者的研究，我们可以得出以下结论：

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