摘 要

近年来，我国经济处在高速发展期，经济杠杆比例逐渐加大，商业银行信贷业务随着经济的发展也在不断的扩张，由于经济的不稳定以及银行间的竞争加剧，加上我国商业银行识别信用风险的能力存在着明显的不足，在没有大量数据的支持下缺乏较为实用的评价信用风险的模型，商业银行信贷风险也在不断的加剧，其中信用风险会给商业银行带来巨大的损失，商业银行信贷业务中信用风险的识别与管理研究显得尤为重要。

本文首先归纳总结了众多学者的相关研究，其次从三个方面分析了我国商业银行信用风险产生的原因，具体表现为宏观经济变化引发的信用风险、借款人自身情况对商业银行信贷业务的影响、商业银行内部管理引发的信用风险；再次运用专家打分法识别我国商业银行信用风险，介绍了专家打分法的原理，阐述了商业银行信用风险评价体系的设置原则以及我国商业银行信用风险的评价指标和权重，确定具体的影响权重之后对于具体的指标进行了单个的分析，找出了影响我国商业银行信用风险的原因；最后根据识别过程中发现的主要原因提出了主要从信贷业务的管理策略、信贷纪律、金融创新、信贷队伍建设等方面介绍了完善我国商业银行信用风险管理的对策。

关键词：商业银行;信用风险;识别;管理

The research on the identification and management of commercial bank credit risk in China

Abstract

In recent years, China's economy is in a period of rapid development, due to the gradual increase in economic leverage, commercial bank credit operations with the economic development is constantly expanding. Because of increased competition among banks and economic instability, coupled with obvious shortcomings of skills in recognizing commeicial bank credit risk, the lack of a more practical model to evaluate credit risk without the support of large amounts of data exits as a consequence.commercial bank credit risk is constantly increasing, which will give commercial banks the credit risk a huge loss identification. In a word, management of credit risk of commercial bank credit business is very important.

This paper first summarizes the relevant research of many scholars, and then analyzes the causes of the credit risk of commercial banks in China from three aspects. The concrete manifestation is the credit risk caused by the macroeconomic changes, the influence of the borrower's own situation on the credit business of commercial banks, This paper introduces the principle of expert scoring law, expounds the principle of setting up the credit risk evaluation system of commercial banks and the evaluation index of credit risk of commercial banks in China, and then puts forward the evaluation criteria of credit risk evaluation system of commercial banks in China. The credit risk of commercial banks is described by the expert scoring method, The author analyzes the reasons that the credit risk of China's commercial banks is determined. Finally, according to the main reasons found in the identification process, the author puts forward the management strategies, Discipline, financial innovation, credit team construction and other aspects of the improvement of China's commercial banks credit risk management countermeasures.

Key words: commercial banks; credit risk; identification; management;

目 录

摘 要 I

Abstract II

目 录 III

第一章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 文献综述 1

第二章 我国商业银行信用风险的产生原因 4

2.1 宏观经济引发商业银行信用风险 4

2.2 借款人自身原因引发商业银行信用风险 5

2.3 商业银行自身原因引发商业银行信用风险 6

第三章 专家打分法识别我国商业银行信用风险 8

3.1 专家打分法的原理 8

3.2 商业银行信用风险评价体系设置原则 8

3.3 我国商业银行信用风险评价指标和权重 9

3.3.1 商业银行信用风险评价的层次结构 9

3.3.2确定信用风险评价指标的权重 10

3.3.3 商业银行的信用风险评价结果的分析。 13

第四章 完善我国商业银行信用风险管理的对策 16

4.1 商业银行制定完善的信用风险管理制度 16

4.2 商业银行严肃信贷纪律和信贷队伍的建设 17

4.3 商业银行授信合理建立和贷款额度的合理控制 17

4.4 商业银行加强金融创新 18

第五章 结论与展望 19

参考文献 21

致谢 23

1. 绪论

1.1 研究背景

其实信用风险以前所代表的意思跟现在有所不同，它在以前其实是代指一个安全系数，主要用于评判在信贷过程中资金的安全程度。更加具象的就是指因为债务人由于各种原因可能是主动可能是被迫导致贷款不能回收，这就让信贷资本流失，给银行带来损伤的这个概率。

相比较于传统意义，现代意义上的信用风险基本等同于违约风险，信用风险的发生也即是违约的发生，商业银行不能如期获得本金或者利息，形成损失的情况。当下，快速发展的中国经济已经放缓了速度，加上还有一些潜在的因素的影响，现在国家经济环境也产生了变化，整个国家的产业结构变得更好，进步的速度越来越快，动力也发生了转变，同时我们国家也迎来了许多的挑战。GDP的增长速度应该会有所放缓，据估计会保持在6.8-7.2%的水平范围内。经济增速的放缓、产业结构的调整都将在一定程度上导致企业出现经营困难，未来各种矛盾冲突和风险事件可能会更加的频繁，商业银行的压力还是比较大的。据银监会公布的商业银行的总体数据显示，15123亿的2016年全年不良总额，比上一季度的数据增加了一些，为183亿；整体的不良率为1.74%，较上季末有少量下降，为0.02%，由此可见，不良的情况总体还是比较稳定的。但是随着总体的贷款量的上升，总体贷款业务发生信用风险的可能性是提高的，所以还是要严格关注信用风险发生的可能性。