摘 要

如今，由于我国经济的繁荣发展，人们的生活水平不断提高，人们不再仅仅满足于衣食住行，居民的消费观念和消费方式也发生着翻天覆地的变化，实现共同富裕是我们的终极目标，不仅仅是城市居民，就连乡镇农村居民也越来越追求生活质量的提高，于是银行的消费信贷业务得以迅速发展。人们可以向银行进行贷款，以其满足人们提前享受更好生活的需求，随着个人征信系统的逐渐完善，人们的消费信用得到了很好的提高，在此基础上，人们的消费信贷需求也越来越大，消费信贷业务在商业银行业务中的比例也越来越突出。但是在我国当今整个社会市场的背景下，我国商业银行的消费信贷相对于国际水平来说仍处于初级阶段，由此个人信贷的风险问题暴露的越来越明显。为了更好的完善我国商业银行的消费信贷运行机制，为了使我国消费信贷业务得到更全面的发展，为了我国经济金融的蓬勃发展，我们有必要结合当今我国商业银行的消费信贷业务的现状，发现相关业务中存在的一些风险因素，并对此进行防范，建立一个更加完善的风险防范体系，这样才能使我国的经济又好又快的发展。

本文在当今商业银行消费信贷业务发展的基础上，通过借鉴消费信贷业务发展的国际经验，以及结合我国商业银行消费信贷业务发展的现状，指出我国商业银行消费信贷业务中存在的一些隐患及风险问题，最后基于以上研究内容提出相关的建议措施，使我国消费信贷业务更好更快更全面的发展。

关键词：商业银行 消费信贷 风险管理

Abstract

Nowadays, due to the prosperity and development of our economy and the continuous improvement of people's living standards, people are no longer just satisfied with food, clothing, housing and transportation, and the consumption concept and mode of consumption of residents are also undergoing earth-shaking changes. Realizing common prosperity is our ultimate goal, not only urban residents, but also rural residents in villages and towns pursue the improvement of quality of life more and more, so the consumer credit business of banks can develop rapidly. People can lend to banks in order to meet the needs of people to enjoy a better life in advance. With the gradual improvement of the personal credit system, people's consumer credit has been well improved. On this basis, People's demand for consumer credit is also increasing, and the proportion of consumer credit business in commercial banking business is becoming more and more prominent. However, under the background of the whole social market of our country, the consumer credit of commercial banks in our country is still in the primary stage compared with the international level, so the risk problem of personal credit is more and more obvious. In order to improve the operation mechanism of consumer credit of commercial banks in China, in order to make the consumer credit business of our country get more comprehensive development, for the vigorous development of economy and finance of our country, It is necessary for us to combine the present situation of consumer credit business of commercial banks in our country, to find out some risk factors existing in the relevant business, and to prevent it, and to establish a more perfect risk prevention system. Only in this way can the economy of our country develop well and rapidly.

On the basis of the development of consumer credit business of commercial banks, this paper draws lessons from the international experience of the development of consumer credit business, and combines the present situation of the development of consumer credit business of commercial banks in China. This paper points out some hidden dangers and risk problems in the consumer credit business of commercial banks in China, and finally puts forward some relevant suggestions and measures based on the above research contents to make the consumer credit business in China develop better, faster and more comprehensively.

Key Words：commercial bank ； consumption credit ；risk management

目 录

第1章 绪论 7

1.1选题背景 7

1.2研究内容 7

1.3文献综述 7

第2章消费信贷业务发展的国际经验 8

2.1对西方消费理论的简要回顾 8

2.1.1马歇尔的消费理论 8

2.1.2凯恩斯的消费理论 8

2.1.3杜森伯格的相对收入假说和弗里德曼的长期收益表/生命周期理论 9

2.2西方国家消费信贷业务的产生和发展 9

2.3消费信贷业务发展的国际经验 10

2.3.1完备的法律体系建设是基础 10

2.3.2应有健全的信用体系作为后盾 10

2.3.3应当鼓励相关机构的共同发展 11

2.3.4需要为发达的消费信贷业务建立二级市场 11

2.3.5发挥银行的主要推动力的作用 12

2.4对中国消费信贷业务发展的启示 12

2.4.1健全个人信用制度 12

2.4.2完善风险防范机制 13

2.4.3大力发展农村市场 13

2.4.4加大宣传力度 13

第3章中国消费信贷业务存在的问题 13

3.1消费信贷在中国的产生与发展 13

3.2我国消费信贷业务存在的问题 14

3.2.1品种单一，经营面窄 14

3.2.2 存在信用风险 14

3.2.3传统消费观念制约 14

3.2.4关于消费信贷的法律法规不健全 14

第4商业银行消费信贷业务风险控制 14

4.1消费信贷业务的风险 14

4.1.1信用风险 15

4.1.2市场风险 15

4.1.3法律风险 15

4.2外国商业银行消费信贷风险管理 16

4.2.1良好的风险管理文化 16

4.2.2独立，集中和垂直的消费者信用风险组织结构 16

4.2.3科学的业务流程和高效的计算机自动审批系统 17

4.2.4严格和严肃的贷前数据调查机制 17

4.2.5专业风险定量分析研究团队 18

4.2.6严密，集中，及时的不良贷款收集和核实机制 18

4.3对我国商业银行消费信贷业务风险管理的建议 18

4.3.1借鉴国外经验建立和完善个人信用制度 18

4.3.2进一步完善金融市场体系 19

4.3.3要求消费者提供担保或购买保险 19

4.3.4加强商业银行自身的信贷管理 19

4.3.5建立人人负责的风险文化 20

参考文献： 20

致 谢 21

第1章 绪论

1.1选题背景

中国个人消费信贷的发展始于20世纪80年代中期。然而，中国的个人消费信贷业务正在快速发展。今天，中国正处于供给侧结构性改革阶段，这是中国商业银行的一个春天。在这种背景下，商业银行的消费信贷不仅会刺激内需，还会使商业银行的消费信贷业务迅速发展，从而改善其资产结构。它为商业银行带来了新的利润增长点，为商业银行的业务创新提供了新思路。由于中国商业银行消费信贷业务的发展，人们的生活质量也越来越接近国际水平，人们的消费观念逐渐趋于符合国际标准。然而，虽然消费信贷正在迅速发展，但一些潜在风险正逐渐暴露出来。由于互联网技术的快速更新换代，人们可以获得海量的便宜信息，并且由于地区差异，就会出现信息不对称等问题。居民个人信用也存在差异，中国个人信用信息系统不完善，给商业银行消费信贷业务的发展带来潜在风险。因此，在保持我国消费信贷业务快速发展的同时，在满足人们日益增长的美好物质生活的基础上，我们逐渐接触到商业银行的消费信贷业务以及正在酝酿的一些风险。因此，对中国消费信贷业务的研究是非常必要的。

1.2研究内容

本文主要研究商业银行消费信贷业务中的风险管理问题。随着中国经济的蓬勃发展，商业银行在中国消费信贷业务中的比重日益突出。虽然中国商业银行的消费信贷与国际相比还处于起步阶段，但通过中国经济发展的势头，中国商业银行的消费信贷在银行业务中也将变得越来越重要。本文主要包括四个部分，第一部分阐述研究背景与意义，并对已有文献进行归纳，为后续研究提供方法和理论依据。第二部分，通过对西方消费理论的简要回顾，借鉴国际消费信贷业务的产生和发展经验，得出国际消费信贷发展经验对中国消费信贷业务的启示。第三部分主要介绍消费信贷业务在中国的产生与发展，以及发展过程中暴露出的一些问题及风险因素。第四部分结合前人研究的内容，提出了中国商业银行消费信贷业务风险问题的相关措施。为了更好地促进中国商业银行消费信贷业务的发展，最终使我国经济全面繁荣。

1.3文献综述

中国学者对商业银行消费信贷研究的现状主要包括以下四个方面：首先，商业银行的公司治理不完善，内部控制没有实施，系统存在缺陷。^【1】(钱浩辉，徐学锋，2011）。其次，商业银行内外因素对消费信贷风险的产生有影响。目前，消费信贷已成为商业银行的主要信贷业务之一。^【6】（刘戈，2011）。第三，由于中国商业银行消费信贷业务的发展，外部环境不完善以及银行内部组织管理不完善，消费信贷业务风险不断涌现。^【7】（谭伟雯，2010）.第四，信用风险是消费信贷面临的主要风险之一，并且由于我国没有建立起个人信用体系，消费信用规模一直比较小。^【10】（王天明，2010）

而国外的研究现状也有不同的方面：在总结银行的新业务后，Allen Santonero（1998）认为风险管理是银行和其他金融中介的主要业务。Scholtens Wensveen（2000）认为，风险管理是银行自成立以来的核心业务，银行始终持有风险资产并对其进行管理。^【15】Allen和Gale（2000）认为，银行信贷的过度扩张导致了资产价格的上涨，从而增加了银行的信贷风险。Peter Anne Stanley（2001）介绍了如何更好地管理商业银行信用风险的一些国际经验和实践。 Linda Allen Anthony Saunders(2003)研究了经济周期对信贷风险度量模型的影响，2001年1月16日，巴塞尔委员会宣布了新的资本协议草案，并再次在全球范围内征求银行和监管机构的意见。新资本协议比1988年的协议更广泛，更复杂，更具体，旨在将资本充足率与银行面临的主要风险有机地结合起来。努力反映银行风险管理的最新方面以及监管实践的最新变化。^【16】

第2章消费信贷业务发展的国际经验

2.1对西方消费理论的简要回顾

在西方，消费理论大概形成在两百多年前，即随着英国古典经济学的产生，消费理论逐步形成，最后发展到体系越来越庞大、分支越来越复杂的现状。消费理论是消费信贷理论的基础，因为消费信贷理论到现今已经十分复杂庞大，所以下面主要就最有影响的最经典的理论做一些简要的回顾。

2.1.1马歇尔的消费理论。西方经济学里面有提到消费者的相关购买理论最早是由作为英国经济学家的马歇尔所提出的。他认为每个人购买产品的时候都是经过了深思熟虑的，并不是简单想买就去买了，产品购买者会考虑产品对他们带来的效用是否值得他们付出相应的金钱去购买。换句话说，这里的购买者都是我们经济学里所说的“理性人”。

马歇尔模型源于亚当 斯密的“自利”动机，边沁的消费者行为“技能”以及瓦格纳等人的“边际效用”理论。马歇尔使用“货币规模”作为人类心理水平和消费者购买行为的核心指标。他认为，消费者购买商品是为了满足需求并获得最大利益;为了实现这一目标，消费者通常必须在决定购买行为之前进行仔细的经济计算。

2.1.2凯恩斯的消费理论。凯恩斯主义消费理论研究的其实就是总需求理论。国民收入决策就是宏观经济理论研究探讨的最主要的指标。按照凯恩斯提出的凯恩斯消费理论，凯恩斯认为经济中的总需求是决定国民收入多少的关键之所在，也是决定性因素。凯恩斯消费理论指出消费者需求和国民的投资需求构成了总需求的全部组成部分。而消费意向和国民的收入的多少则决定了全国的消费情况，但是消费情况相对于投资情况来说相对于稳定，变化不是很大很明显。于是投资多少的变动就是影响国民收入变动的主要影响因素。并且投资的变动多少不是单纯的就投资的变动多少来影响国民收入的变动多少，其中还有一个投资乘数的存在，是以投资多少的投资乘数倍来影响国民收入的情况，以此来决定国民收入的增加或减少。除了投资乘数的影响之外，市场上的利率以及资本的边际效率多少也是投资多少的决定因素。货币的数量和流动性偏好决定了市场利率，也就是货币的供需情况决定了市场上自发形成的利率，货币到底需要多少是根据市场上资金的流动性来决定的，流动快就需要的较少，流动慢就需要的相对较多。人们持有货币是有三个目的的，一个是为了日常的交易所需要的货币，另一个是为了应对市场上的不确定性变化性，预防自己持有的资产的价值由于市场环境的变化带来的贬值或者缩水而持有的货币数量，还有另一个是有些人为了获得额外的收益，抓住市场的机制漏洞，进行风险较大的投机活动而持有的货币数量。这三个方面所持有的货币数量的总量就是货币需求的总量。按照凯恩斯消费理论，投资需求与利率的变动方向呈反方向变化。人们持有的资产价值或者重置资产的成本价值和预期的资本回报率两者综合起来决定了人们持有的资本资产的边际效率。综合以上内容，影响货币总需求进而影响国民收入的重要因素主要是消费意向，货币供应的数量多少，人们预期的资本资产回报率的高低以及货币的流动性这四个方面。这也就是凯恩斯消费理论所研究的总需求理论的相关概要，凯恩斯是从总需求方面来研究消费者的消费情况的，因此是一个从宏观的角度来解释他自己的消费理论。^【2】

2.1.3杜森伯格的相对收入假说和弗里德曼的长期收益表/生命周期理论。杜森伯格（ Dusenberg，1949）的相对收入理论认为，消费与当前的绝对收入无关，主要取决于人们的相对收入，从而表明消费是独立的，对经济周期有稳定作用。弗里德曼（1957）的长期收入理论认为，居民的消费取决于居民的长期收入，但与当前收入和以前的高收入关系不大。只有持续收入才是影响家庭消费的主要因素，消费与长期收入之间的关系是不变的。Franco Modigliani和Milton Friedman（1966）提出的生命周期收入假说理论认为，当前的收入不能决定个人消费。个人消费主要取决于个人的终身劳动收入和初始财富。个人在他生命的每个阶段均一生地分配他们的财富资源。